ibrokers と R を使用してファイナンシャル アドバイザー アカウントで OCO 注文を出そうとしています。
OCO 注文の方法を教えてください。キャンセルされた OCO の各レッグでストップを含めて利益を得るにはどうすればよいですか?
ご指導ありがとうございます。
サンプルコード:
Crude <- twsFuture('CL', 'NYMEX', '201505')
fiveMin <- strftime(Sys.Date(), "%Y%m%d")
fiveMin <- paste(fiveMin, "09:05:00", sep=" ")
Price <- reqHistoricalData(tws, Contract=Crude, barSize = "5 mins",
duration = "30 S", useRTH = 0,endDateTime=(fiveMin))
HighPriceStr <- toString(Price$CLK5.High)
MktHigh <- (as.numeric(HighPriceStr))
LowPriceStr <- toString(Price$CLK5.Low)
MktLow <- (as.numeric(LowPriceStr))
#calculate range width
range <- (MktHigh - MktLow)
#enter orders if 5 min range <= .50 cents
if (range <= .50){
#place oco lmt entry @ mkt high + .02, lmt sell @ mkt low - .02
#sample limit order for FA account group named Futures.
#IBrokers:::.placeOrder(twsOC, Crude, twsOrder(reqIds(tws), "SELL", "8", "LMT", lmtPrice = (Stop), faGroup ="Futures", faMethod ="EqualQuantity"))
}