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私はいくつかの xts オブジェクトを持っていますが、そのほとんどは毎日の観測です。私は毎月のものを持っています。それらの 3 つを 1 つの xts オブジェクトに結合して、PerfrormanceAnalytics パッケージ (例: charts.PerformanceSummary) で使用できるようにしたいと考えています。私は次のものを持っています：

Ret <- merge.xts(dailyReturns[,3], 
       shortBothDaily[,3], 
       shortBothMonthly[,3])

上記のコードは、毎月の収益が「NA」で埋められた xts オブジェクトを提供します。この塗りつぶしをゼロに等しくすることができます。これにより、プロットが可能になりますが、ステップごとの関数が生成されます。

charts.PerformanceSummary(Ret)

ここに画像の説明を入力

これに似たものが欲しいのですが、月次データの典型的な累積リターン シリーズが必要です。

2 つの日次系列を月次 (to.monthly()) に変換できますが、日次リターンの粒度を失いたくないでしょう。

これを行うエレガントな方法はありますか？シミュレートされた戻りデータで埋めるには？または、PerformanceAnalytics で月次収益データを認識し、それに応じてプロットしますか?

このようなものを見たいと思います（ブルームバーグ経由）：

ここに画像の説明を入力

ご覧のとおり、一連の日次リターンと、同じ期間の別の一連の月次リターンがあります。

これは大したことではありませんが、かなり単純で、一般的なニーズのように思えます。毎月の値と毎日の値を一緒にプロットする何らかの PerformanceAnalytics の方法があることを期待していました。

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ブルームバーグのチャートは間違っています。何も存在しないデータを補間しています。

cbind が必要だと思います。

require(quantmod)
require(PerformanceAnalytics)
data(managers)
getSymbols.yahoo('IBM',from='1996-01-01',to='2006-12-31',env=.GlobalEnv)
IBM.r <- Return.calculate(Ad(IBM))
monthly.r<-cbind(IBM.r,managers[,c(8,10)],fill=0)
charts.PerformanceSummary(monthly.r)

チャート出力

ブルームバーグ チャートのようにデータを作成したい場合は、na.approx を使用して作成できますが、実際のデータと混同しないでください。

于 2015-04-24T21:10:48.203 に答える