私は quantlib を初めて使用しますが、C++ については比較的よく理解しています。私の質問をある種の文脈に置くために、私は実際に、Giovanni Cesari によって提案されたポートフォリオ CVA 計算方法 (以下のリンクを参照) を、1 つの金利スワップ (出発点として) で構成される単純なポートフォリオに実装しようとしていることをお知らせします。 ）。
Cheyette (準ガウス) 金利モデルを使用しています。モデルは「新しい」確率プロセスクラスとして実装され、シミュレートされたパスはマルチパスクラスとして保存/生成されます。
ただし、Cesari の方法は LS-Monte Carlo に基づいているため、各シナリオでの金利スワップから得られるキャッシュ フロー シーケンスを生成できるコードを記述する必要があります。quantlib でこれを行う効率的な方法があるかどうかはわかりませんが、あると感じています。生成されたシナリオに、quantlib用語構造クラスのインスタンスにリンクされている Quantlib引用符を入力できるはずだと思います。これをスワップクラスと一緒に使用して、スワップから実現キャッシュ フロー (固定レッグは確定的であるため、基本的には変動レッグ) を取得できることを願っています。
これをどのように行うことができるかについてのアイデアは非常に高く評価されます!
Cesari のプレゼンテーションへのリンク (21 ～ 26 ページを参照): http://sfi.epfl.ch/files/content/sites/sfi/files/shared/Swissquote%20Conference%202010/Cesari_talk.pdf