r - OLS で一次自己回帰プロセスを使用して x を作成する

Question

簡単な回帰があります: yt=β1+β2xi+ei、n=27、「x」は AR(1):

xi = c + ∅x(i-1) + ηi , ここで ηi~N(0,1) , x0~N(c/(1-∅),1/(1-∅^2) , c=2 , ∅=0.6

「x」を作成する必要があります。このために、「x0」を含むすべてを設定しましたが、行き詰まっています：

phi <- 0.6
c <- 2
ni <- rnorm(27)
x0 <- rnorm(1,(c/(1-phi)),(1/(1-(phi)^2)))

私はそれを機能させることforができませんでした:

xa<- vector(mode="numeric",length=0)
x<- rep(0,27)
for(i in 1:27){
  w<-c+phi*x[i-1]+ni[i]
  xa <- c(xa,w)
}

"x" はどのように作成すればよいですか?

Answer 1

さて、私は解決策を思い付くことができました：

セット後

phi <- 0.6
c <- 2
e <- as.vector(rnorm(27))
ni<- as.vector(rnorm(27))
x0 <- rnorm(1,(c/(1-phi)),(1/(1-(phi)^2)))

for次のようにする必要があります。

x<- rep(0,27)
x[1]<- c+phi*x0+ni[1]
for(i in 2:27){
  x[i]<-c+phi*x[i-1]+ni[i]
}

そして、それは動作します!!!!