次の 2 つのモデルを推定しました。
Δy_t=0.015−0.410Δy_{t−1}−0.220Δy_{t−2}
と
Δyt=0.400+0.00145t−0.150y_{t−1}−0.325Δy_{t−1}−0.220Δy_{t−2}
(yt は月間取引量のログであることに注意してください。)
それぞれがどのようにトレンドをモデル化しているかをどのように解釈できますか?
次の 2 つのモデルを推定しました。
Δy_t=0.015−0.410Δy_{t−1}−0.220Δy_{t−2}
と
Δyt=0.400+0.00145t−0.150y_{t−1}−0.325Δy_{t−1}−0.220Δy_{t−2}
(yt は月間取引量のログであることに注意してください。)
それぞれがどのようにトレンドをモデル化しているかをどのように解釈できますか?