vars パッケージで四半期データを使用して VAR モデルを開発しています。自動回帰を指定するには、このパッケージ内の VAR 関数で 2 つの選択肢があります。「lag.max」を使用して設定した最大値まで、R に最適なラグを選択させることができます。この場合、四半期ごとのデータがあるので、4 に設定します。ただし、この関数がこの方法で最適なラグをどれだけうまく選択できるかはわかりません。そのようにするたびに、R は最初の 3 つの四半期ラグを選択しているように見えます。理論と実践では、Lag 4 は季節性 (四半期ごとのデータ) を反映するため、多くの場合、他のラグよりも優れていることが示唆されています。ラグを指定するもう 1 つの方法は、「p」引数を使用することです。したがって、p = 1 と指定すると、1 番目のラグが実行されます。ただし、p = 4; を実行すると、4番目のラグ（私が欲しいもの）だけではありません。その代わり、4番目のラグまで4つのラグすべてを実行します（ラグ1、ラグ2、ラグ3、ラグ4）。Lag 4だけを使用してどのように指定できますか? VAR モデルの実際の構造にブレーキがかかっているので、それは不可能なのでしょうか?
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restrictvars パッケージの関数を使用して、必要なモデルを取得できます。
> library(vars) # this is an example
> data(Canada)
> var.u <- VAR(Canada, p = 4) # first the unrestricted VAR
>
> # building the restriction matrix only for lag 4
> resmat <- Bcoef(var.u)*0
> resmat[, c(16,17)] <- 1
>
> # the result you want, the restricted VAR at lag 4
> restrict(var.u, method="manual", resmat=resmat)
于 2015-07-23T22:28:33.177 に答える