私は R のパッケージで使用solve.QPしquadprogて、古典的な平均分散最適化問題を解決しています。私の理解では、出力コンポーネントの「値」は、最適化されたポートフォリオの分散を意味し、オンラインで投稿された平均分散最適化の多くのコードもsqrt(sol$value)、最適化されたポートフォリオの標準偏差であることを示しています。
ただし、solve.QP単純な平均分散最適化を解決するために使用するsol$valueと、ポートフォリオ分散関数を使用して計算された値とは異なる負の値が返されますw%*%covariance%*%t(w)。の定義やアルゴリズムをオンラインで検索しようとしましたsol$valueが、残念ながら詳細な説明は見つかりませんでした。R ドキュメントにquadprogは、「値」は「スカラー、解における二次関数の値」であるとのみ記載されています。
に精通している人ならsolve.QP、 の正確な定義またはアルゴリズムを教えてくれますsol$value。そして、それについての私の理解、つまり最適化されたポートフォリオの分散が正しければ、 のsolve.QP負の値を提供する考えられる理由は何ですかsol$value?