問題タブ [quadprog]

quadprog特定の機能的なFMATLAB出力で実行している場合：

ただし、機能と転置の違いを確認します。

それらが実際に同じであることを示しています。quadprogマシンエラーによって機能が対称に近い場合でも、この警告を出力しますか？

MOSEK の quadprog を使用しています。実行すると、次の出力が得られますが、進行状況が表示されません (10 分間待機)。

Matlab の quadprog は、問題をはるかに高速に解決します。これについて私にできることはありますか？

Matlabのquadprogはいつ、私の選択したアルゴリズムを無視しますか？内点凸を選択しますが、有効制約アルゴリズムを使用しています。それは何を示していますか？

ところで、私のコードに未知のバグがない限り、私の目的は2次および凸です。

これが初心者の質問のように聞こえる場合は、申し訳ありません! 私は、Matlab と最適化ツールボックスを初めて使用します。

quadprog を使用した最適化の問題があります。問題には 2 つの等式制約があります。一般式を使用すると、次のようになります。

x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options)

しかし、ここでは等式制約として Aeq と beq しか持てません! A と b は不等式制約です...

等式制約のセットのようなものを持つことは可能ですか? セットか何かの形で Aeq と beq に複数の変数を持っていますか? 私はしばらく探して試してみましたが、運が悪かったです!

Quadprog++ ライブラリ ( http://quadprog.sourceforge.net/ ) を使用しようとしています。指示はわかりませんが。

ライブラリをビルドするには、./configure; を実行するだけです。作る; インストールサイクルを作ります。

これを使用するには、コード ファイルに "Array.hh" ヘッダーを含める必要があります。このヘッダーには、Vector と Matrix の便利な C++ 実装が含まれています。

「configure」および「MakeFile」ファイルがいくつかありますが、拡張子がなく、どうすればよいかわかりません。フォルダには、「.am」、「.in」、および「.ac」という拡張子もあります。

これは誰にとっても見覚えがありますか？これをどうすればいいですか？

（編集：Windows上。）

R とポートフォリオの最適化を初めて使用します。資産番号 3 と 4 の最小ウェイトがそれぞれ 0.35 で、7 つの資産すべての合計が 1 になるように、7 つの資産を持つポートフォリオを最適化しようとしています。以下は、私が試したコードです。

上記のコードから得られる答えは次のとおりです。

ソリューションには 1 を超える 2 つのアセットの重みがあるため、Amat または bvec または meq で間違いを犯したに違いありません。しかし、その間違いが何であるかを理解することはできません。

この問題に取り組むためにこれらの行列を構築する方法について誰かが私を案内してもらえますか? 助けてくれてありがとう。

Quadprog++ ライブラリ ( http://quadprog.sourceforge.net/ ) を使用しようとしていますが、それに関するドキュメントはありません。特に、Array.hh ( http://bit.ly/Za0k1J ) の関数を使用して行列の指数関数を実行しようとしていますが、書き方がわかりません。私はこのように書くことを考えました：

しかし、うまくいきません。助けてくれてありがとう！

私はRを初めて使用し、Rを使用してQP問題を解決しようとしています.次のエラーが発生し続けます:

ここに私のコード：

matlab で quadprog を使用している重みのポートフォリオがあります。quadprog オプティマイザのすべての入力があります。制約の定式化に問題があります

制約の下限を 0 または 1% にしたいのですが、目的関数を維持しながらそれを行う方法はありますか

ありがとう！