3

したがって、MQL4始値を取る EA が必要な場合、現在の価格が始値より 10 ピップス低いときに買い注文を出し、始値より 10 ピップス高いときに売ります。一度に1つの注文のみで、オープンは毎日変わります。

Q1:どうすれば止まらないのですか?

Q2:それは利益になるでしょうか?

これを書くのは簡単な人もいますが、私にとっては気のめいるようです。

4

1 に答える 1

2

A1:最も単純な部分...

コードのタイプの実行は、実行エンジン ( ) がノンストップ モードで実行されていると仮定すると、原則として停止せずに実行できます。サービスとメンテナンスのタスクに利用できる週末がまだ残っていますが、EA コード自体は、自動化された再入可能で安全な再起動自己保護 ( ) を使用して、ステートフルに無限に動作できます。MQL4 Expert AdvisorMetaTrader Terminal 4OnInit(){...} + OnDeinit(){...}

#property copyright "Copyright © 1987-2016 [MS]"
#property link      "nowhere.no"
#property version   "0.00"
#property strict

extern   int   minDist2XTO         = 10;     // A minimum Distance To XTO
         bool  aGlobalMUTEX_LOCKED = False;  // LOCK "only one order at a time"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int      OnInit()
  {   // on-launch intialisation tasks go here:
         return( INIT_SUCCEEDED );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void     OnDeinit( const int reason )
  {   // pre-exit sanitisation tasks go here:
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void     OnTick()
  {   // MAIN: this is being executed upon each anFxMarketEVENT's arrival

      // GoLONG();

      // GoSHORT();

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double   OnTester()
  {   // back-testing utility calculation functions go here:
         double  retVal = 0.0;
         return( retVal );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void     GoLONG()
  {   // SELF-CONTROLLABLE ( might even get concurrently run in parallel to GoSHORT on dual resources )
      // -------------------------------------------------------------------------------------------------------
         static bool       aNewBarEVENT   = FALSE;
         static int        aLastBAR       = EMPTY,
                           aCurrBAR       = EMPTY;
         static double     GoLONG_LEVEL   = EMPTY;
      // -------------------------------------------------------------------------------------------------------
      // TEST A STATE-SHIFT

         RefreshRates();

                           aCurrBAR = iBars(_Symbol, PERIOD_D1 );
         if (  aLastBAR != aCurrBAR )
         {     aLastBAR  = aCurrBAR;   // .SET
               aNewBarEVENT = TRUE;    // .FLAG
            // ----------------------- // .RESET in-BAR-registers
               GoLONG_LEVEL =  NormalizeDouble( iOpen( _Symbol, PERIOD_D1, 0 )
                                              - minDist2XTO * _Point
                                                );
            // ----------------------
         }
         else
         {     aNewBarEVENT = FALSE;    // !FLAG
         }
         if ( !aGlobalMUTEX_LOCKED
            && Ask <= GoLONG_LEVEL
            )
         {  
         // XTO ...                     // .XTO
            if ( success ) aGlobalMUTEX_LOCK = True;
         }
    }
//+------------------------------------------------------------------+
void     GoSHORT()
  {   // SELF-CONTROLLABLE ( might even get concurrently run in parallel to GoLONG on dual resources )
         ...
         ..
         .
   }

A2:

この問題は定量的に解決できます。予想されるパフォーマンスの期待をサポートまたは制限する合理的な量の観測を提供するために、実際の市場データでトレーディングのアイデアをテストおよび検証することができます。

市場の季節性の不規則性の適切な TimeDOMAIN スパンからの定量的データがなければ、質問は合理的に裏付けられた定量的回答を得ることができません (単なる 意見を除く)。

これは、Q/A の StackOverflow 形式をはるかに超えていますが、原則として、バックテスト (double OnTester(){...}後処理機能の組み込みメカニズムのサポートによる) とフォワードテスト (デモアカウントのフォワードランのサポートによる) の両方が行われています。実際の取引戦略が実際の市場リスクを実行するためにさらされる前に、クオンツモデリングで使用されます。

于 2016-03-26T20:31:49.910 に答える