0

現在、変数に対してテストを実行し、統計的に有意に1と異なるかどうかを判断しようとしています。使用しているコードは次のとおりです。

ttest dm1=1

そして、この出力を吐き出しています：

ここに画像の説明を入力

帰無仮説を mean=1 にしたくありません。dm1=1 にしたいのです。ttest で通常の計算 ({Beta(dm1)-1}/SE(Beta(dm1))) を実行すると、新しい t 統計が約 -48.89 になるはずです。これが適切な方法でない場合、係数が統計的に 1 と異なるかどうかを判断するコードは何ですか? また、参照用の回帰モデルの画像を次に示します。 ここに画像の説明を入力

4

1 に答える 1

2

最初の t-test 構文は、dm1 の平均が 1 になる null をテストするためのものです。回帰係数とはまったく関係ありません。

あなたが何を求めているか理解できたら、Wald 検定が必要です。

sysuse auto
reg price mpg weight i.foreign 
test mpg=1
于 2016-04-04T01:50:49.137 に答える