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VaRのヒストリカル シミュレーション法を使用して計算しようとしていS&P500ます。PerformanceAnalyticsパッケージを使用しました

VaR(P1[1:1000], p =0.95, method = "historical")

しかし、私は以下のようなエラーメッセージを受け取ります:

VaR 計算により、列 1 の信頼できない結果 (100% を超えるリスク) が生成されます: -1.68435909175

私が使用したデータは、計算されたログ リターンであり、 function( )を使用してas =LN(Today's close/Yesterday's close)*100計算すると、上記のように値が得られます。パッケージがリターンを念頭に置いて書かれていることは理解していますが、概念的に計算を間違えたのか、それともエラーがログ リターンを使用したことが原因なのかはわかりません。VaRpercentilePERCENTILE(B2:B1001,0.05)-1.684

この場合、ログ リターンよりも通常のリターンを使用した方がよいでしょうか?

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どうやらVaRパーセンテージではなく小数のリターンを使用しているようです。その関数にパーセンテージ リターンを渡すときに、同じメッセージが表示されます。または使用しますquantile。

> data(edhec)
> VaR(edhec[,1], p=.95, method="historical")
    Convertible Arbitrage
VaR              -0.01916
> quantile(edhec[,1],c(.05,.95))
      5%      95% 
-0.01916  0.02679 
> VaR(edhec[,1]*100, p=.95, method="historical")
VaR calculation produces unreliable result (risk over 100%) for column: 1 : 1.916
    Convertible Arbitrage
VaR                    -1
> quantile(edhec[,1]*100,c(.05,.95))
    5%    95% 
-1.916  2.679
于 2016-06-06T10:58:33.180 に答える