私は現在、状態空間モデルをいじっています。私が使用している本には、非常に役立つ例がいくつかあります。
問題：
これらの例は Ox で書かれているため、特に C# / C++ を使用する方がより実用的な Interactive Brokers API を使用してモデルのいくつかをテストしたいので、その使いやすさがいくらか制限されます。
より具体的には、この記事SsfPackによると、「Cで書かれ、Oxにリンクされた状態空間モデリングと推論のためのルーチンのライブラリ」である例を使用しています。
これは、C で直接実装できるということですか、それとも、このドキュメントの A1.4 に示されているように、関数を Ox で記述してから C で呼び出す方がよい方法ですか? そして、それが直接実装できる場合、どのようにそれを行うのでしょうか?
C の経験があり、Ox の経験がない場合は、これら 2 つのオプションのうち前者の方が望ましいでしょう。
どんな考えでも大歓迎です！
Ssfpack C ルーチンの公式ドキュメントはないようです。逆に、ssfpack Ox のドキュメントは詳細に説明されています ( Koopman と Doornikによる「 SsfPack 3.0: Statistical Algorithms for Models in State Space Form 」を参照してください)。
経験豊富な C 開発者であれば、ox ヘッダー ファイル ssfpack.h を確認できます。DLL にextern配置された関数を参照する " " 宣言関数がいくつか見つかります。これらの関数は C で使用できますが、関数のプロトタイプを自分で見つける必要があります。これは、引数の数が不明/一定でない関数の場合、非常にトリッキーで、おそらく不可能です。
したがって、C から直接 Ssfpack を呼び出すこともできますが、ドキュメントが不足しているため、非常に困難です。
このため、Ox でコードを記述し、C または C# から呼び出すことをお勧めします。これには OX の学習が必要です。Doornik と Ooms による本「Introduction to Ox 」 (2006) が良い出発点となります。次に、 Doornik によるOx 7 の開発者向けマニュアル(2012) を読んで、C から Ox を呼び出す方法を理解する必要があります。