問題タブ [interactive-brokers]

VisualStudio2008でInteractiveBrokerのC++APIをセットアップしようとしましたが、C ++が非常に限られていることを知っており、エラーが発生し続けます。：<

1）インタラクティブブローカーに接続して取引を行うために、ある種の軽いスクリプト言語を使用する方法はありますか？FE

Pythonのような軽いもので十分です。もちろん、 IBPYを調べましたが、java2pythonシステムがどのように機能するかがわかりません。

2）自動システムをどのようにセットアップしましたか、またはInteractive Brokersを使用して自動取引システムをどのようにセットアップしましたか？

PythonでIBに接続したいのですが、私のコードは次のとおりです。

このコードを使用するたびに、サーバーに接続できないことを示す次のエラーが表示されます。

IB に接続できないのはなぜですか?

Rの経験はありますが、Javaは初めてです。

私は Java コースに参加し、1 冊か 2 冊の本と、対話型ブローカーが発行する API ガイドを読みました。この API は、私がこれまで扱ってきたどの API よりも明らかに高レベルです。

最初にやりたいことは、単にソフトウェアに接続することです。Interactive Brokers が提供するテスト GUI を使用して、これを行うことができました。ただし、独自のスクリプトを作成すると、エラーが発生します: Uncompilable source code - Erroneous sym type. javaclient/com ディレクトリを新しいプロジェクトにインポートしました。

エラーの原因となっている行は econnect(port=7496, clientid=0); です。

ドキュメントを読むと、これは機能するはずですが、明らかに機能しません。

以下は完全なコードです。すべてのインポート呼び出しは、IB が提供したサンプル ファイルからコピーされました。onHowToDetermineStock() は、ドキュメントの別の部分からコピーされています。何かをする前に、明らかに接続する必要があります。

何か案は？

ありがとうございました。

初心者の質問ですが、適切なガイドを参照できるように、Matlab Trading Toolbox がどの API を使用しているかを把握しようとしています。

Matlab の Web サイトでは、取引システムの実装方法の詳細については、Interactive Brokers API ガイドを参照するように記載されています。 http://www.mathworks.com/help/trading/ibtws.createorder.html#inputarg_ibContract

ただし、Interactive Broker のガイドを開くと、ActiveX、Java、および C++ 用など、いくつかのバージョンがあります。どちらを使用する必要がありますか?

https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/api.htm

ありがとう

ベン

Interactive Brokers から特定の資産の価格を取得する方法を示す多くの例があります。ただし、1 つのアセットの一連のオプション全体を取得したい場合、どの特定のストライクがリストされているかわかりません。先物も同様で、現時点でどの有効期限が利用できるかわかりません。つまり、オプションについては、考えられるすべてのストライクをループしreqMktData、それぞれについて、sleep(1)1 秒あたりのリクエスト数の制限に達するのを避けるために 100 メッセージごとに作成します。明らかに、これらのメッセージの多くは、「要求に対してセキュリティ定義が見つかりませんでした」というエラーで返されます。

これは、存在しないアセットに多くの時間を浪費するため、間違ったアプローチのように見えます。これを行うためのよりクリーンな方法、またはそのような目的のための特別な機能はありますか?

Interactive Brokers の API メソッドを介して金融ティック データを受信する場合、tickPriceまたはtickSizeデータには次のパラメーターが含まれます。

• tickerId (記号)
• フィールド (1=入札、2=アスク、4=最後、6=高値、7=安値、9=終値)
• 価格
• canAutoExecute

他のフィードから、ダニが私に与えることを期待します

• tickerId (記号)
• 入札
• 聞く
• 入札サイズ
• サイズを尋ねる

したがって、私の質問は次のとおりです: tickerId をキーとして、構造体を値として上記の 5 つのプロパティを含むディクショナリを保持する必要があります。これにより、ティック イベントが発生するたびに、構造体のそれぞれのプロパティが更新され、構造体全体が次のようにデータベースに送信されます。ダニ？理想的には、私のティックデータベースは次のようになります

IB API ドキュメントから:このメソッドは、市場データが変更されたときに呼び出されます。これは、たとえば入札価格が更新された場合、他のプロパティは同じままになるということですか?

R の IBrokers パッケージを使用して、過去 n 日間 (最大 60 日) の履歴実行データを取得したいと考えています。reqExecutions() を使用しても可能ですか? RMetricsに投稿されたものなど、いくつかの例を見てきました。ある意味でクロスリストして申し訳ありません...

IBrokers を介したアプローチがない場合、このデータにアクセスして分析のために R にプルする別の方法はありますか?

ありがとう-