r - garch() と ugarchfit() を使用した coef の違い

Question

を使用して、2014 年 6 月 3 日から 2016 年 1 月 1 日までのドイツの株価指数 (dax) データのログ リターンに GARCH(1,1) を当てはめようとしましugarchfitたugarch。garchfromを使用して計算された coefs に違いがあることがわかりましたtseries。

なぜ違いがあり、どちらがより正確ですか?

これが私のコードです：

library("tseries")
library("rugarch")

# GARCH(1,1)-Specification using rugarch-package
specgarch0 <- ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), distribution="norm")
dax_mod0<- ugarchfit(data=dax_ret, spec=specgarch0)
show(dax_mod0)
coef(dax_mod0)

# GARCH(1,1)-Specification using garch(...) by tseries-Package
dmod<-garch(dax_ret)
summary(dmod)
dmod$coef


> dmod$coef
          a0           a1           b1 
9.763928e-06 1.001589e-01 8.496407e-01 

> coef(dax_mod0)
          mu        omega       alpha1        beta1 
6.105980e-04 1.022263e-05 1.036797e-01 8.436064e-01