次のようにマルコフ スイッチング モデルを推定したいと思います: http://www.chadfulton.com/posts/mar_hamilton.html
ただし、モデルに合わせて関数をインポートしようとすると、つまり
from statsmodels.tsa.mar_model import MAR
次のエラー メッセージが表示されます。
ImportError: No module named 'statsmodels.tsa.mar_model'
このエラーを解決するにはどうすればよいですか?
マルコフ切り替えコードを含む Statsmodels の新しいバージョンはまだ (少なくとも 2016 年 8 月 8 日時点で) リリースされていません。古いバージョンの Statsmodels (0.6.1 など) を使用している場合、コードは利用できません。
リリース候補 (0.8.0rc1) は PyPi で入手できます。または、最先端の開発バージョンを Github ( https://github.com/statsmodels/statsmodels/ ) からダウンロードしてインストールすることもできます。
v0.8 の最終リリースが今月行われる可能性はありますが、まだ確実なことは何もありません。