python - Pyalgotrade - TA-LIB - インジケーターが「NONE」を返す

Question

私は Pyalgotrade と協力して、Python で取引戦略をテストしています。Pyalgotrade では、テクニカル分析ライブラリである TA-LIB と呼ばれるライブラリを使用できます。何らかの理由で、PPO インジケーターを使用すると、「なし」が返されます。インディケータはいくつかの引数を取ります:( http://gbeced.github.io/pyalgotrade/docs/v0.12/html/talib.html )

今のところ、その日の株価の終値のみであり、このインジケーターからの出力であるはずだった出力のスニペットを提供しました。「DDD」は、私がテストしてきたティッカーです。

私は認めたいよりも長くこれを機能させようとしてきました。どうすればこれを修正できますか?

出力：

2016-11-08 00:00:00 strategy [INFO] 13.56,None
2016-11-09 00:00:00 strategy [INFO] 13.77,None
2016-11-10 00:00:00 strategy [INFO] 14.06,None
2016-11-11 00:00:00 strategy [INFO] 14.71,None
2016-11-14 00:00:00 strategy [INFO] 14.3,None
2016-11-15 00:00:00 strategy [INFO] 13.91,None

これが私のコードです：

from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.tools import yahoofinance
from pyalgotrade import talibext
from pyalgotrade.talibext import indicator
import talib
import numpy

class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
    def __init__(self, feed, instrument):
        super(MyStrategy, self).__init__(feed, 1000)
        self.__position = None
        self.__instrument = instrument
        self.setUseAdjustedValues(True) 
        self.__prices = feed[instrument].getPriceDataSeries()

        self.__PPO = talibext.indicator.PPO(feed,0,12,26,9)

    def onEnterOk(self, position):
        execInfo = position.getEntryOrder().getExecutionInfo()
        self.info("BUY at $%.2f" % (execInfo.getPrice()))

    def onEnterCanceled(self, position):
        self.__position = None

    def onExitOk(self, position):
        execInfo = position.getExitOrder().getExecutionInfo()
        self.info("SELL at $%.2f" % (execInfo.getPrice()))
        self.__position = None

    def onExitCanceled(self, position):
        # If the exit was canceled, re-submit it.
        self.__position.exitMarket()

    def onBars(self, bars):

        bar = bars[self.__instrument]
        self.info("%s,%s" % (bar.getClose(),self.__PPO))

    def run_strategy(inst):
    # Load the yahoo feed from the CSV file

    feed = yahoofinance.build_feed([inst],2015,2016, ".")

    # Evaluate the strategy with the feed.
    myStrategy = MyStrategy(feed, inst)
    myStrategy.run()
    print "Final portfolio value: $%.2f" % myStrategy.getBroker().getEquity()


def main():
    instruments = ['ddd']
    for inst in instruments:
            run_strategy(inst)


if __name__ == '__main__':
        main()