午前 11 時から午前 11 時 30 分までの 10 株の高頻度取引データセットがあり、これを 30 秒間隔で集計しました。続いて、これら 10 株のリターンを計算しました。
以下の時系列リターン データセットの行列乗算を別の重み行列で実行する方法。ここで、重み行列は (10 x 1) 行列で、各行の値は 0.1 です。
Snippet of the Return series
Return Return.1 Return.2 Return.3 Return.4 Return.5 Return.6 Return.7 Return.8 Return.9
2016-11-01 11:01:00 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
2016-11-01 11:01:30 0.0000000000 -0.0000114972 0.0000000000 0.0017831901 0.0000000000 0.0000000000 -0.0000436291 0.0000000000 -0.0004361599 0.0006955877
2016-11-01 11:02:00 0.0000000000 0.0001367691 0.0000000000 -0.0013306210 0.2858388000 0.0000000000 0.0000895993 0.0073684211 -0.0001821495 0.0000115851
2016-11-01 11:02:30 0.0000000000 0.0007165496 0.0032948929 0.0001158209 0.0000000000 0.0000896138 -0.0001382266 0.0000000000 -0.0001045696 0.0000000000
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https://www.dropbox.com/s/dwvsl11j7t1884b/Time%20Series%20Return%20data.xlsx?dl=0