2 つのシリーズ間のギャップをなくすために、継続的な先物シリーズを作成したいと考えています。
最初に必要なのは、最初から現在までのすべての個々のコントラクトをダウンロードすることです。構文は常に同じです。
Quandl("CME/INSTRUMENT_MONTHCODE_YEAR")
1.INSTRUMENTはこの場合GC(ゴールド)
2.MONTHCODEはGJMQVZ
3.YEARは1975年から2017年まで（実際の契約）
データを使用して、最後のコントラクト (この場合は "CME/GCG1975") から作業を開始し、次のコントラクト "CME/GCJ1975" を使用します。次に、最初のコントラクト GCG1975 の最後の 6 つの値が表示されます (日付が降順であるため、最近のものです)。
require(Quandl)
GCG1975 = Quandl("CME/GCG1975",order="asc", type="raw")
tail(GCG1975,6)
orderは asc desc (昇順または降順)、typeは raw (データ フレーム) ts xts zoo です。
そしてそれは出力します：
画像: quandl-1.png = GCG1975 の最後の値
次に、最終から始まる6行目が必要であり、「最終」「変更」列を削除したい（これは、個々の契約の処理を開始する前である可能性があります）：
画像: quandl-2.png = 最後の 6 番目の値 GCG1975
次に、次のコントラクト (GCJ1975) で日付が 1975-02-18 (最後の 6 番目の値 GCG1975) の行を検索します。
画像: quandl-3.png = 1975-02-18 on GCJ1975
次に、G 契約の「決済」と J 契約の「決済」の差を計算します。
Difference_contract = 183.6 - 185.4
Difference_contract = -1.8
つまり、次の J 限月は前の限月よりも 1.5 ポイント高いので、行 1975-02- を含む J 限月 (始値、高値、安値、決済) の次のすべての数値に -1.8 を合計する必要があります。 18. これ：
画像: quandl-4.png = 契約の違い
そして、次のような連続シリーズがあります。
画像: quandl-5.png = 連続シリーズ
連続シリーズを作成するためのこのすべての差額と合計は、最後の契約から実際の契約まで行われます。
評判が 10 ポイントないので投稿できないと思います。投稿できるのは 2 つの画像リンクだけです。どんな質問でも私に尋ねてください。
ありがとう、そしてすべてがうまくいくことを願っています。
RTA
編集: 写真とそのリンクをドロップボックスにアップロードしました。Stackoverflow では 10 ポイントの評判がなければ 2 つ以上のリンクを投稿することは許可されていないため、確認する必要があります。