オプションを取引していますが、昨年の過去のインプライド ボラティリティを計算する必要があります。Interactive Broker の TWS を使用しています。残念ながら、彼らは V30 (30 日で期限が切れるオプションを使用した株式のインプライド ボラティリティ) のみを計算します。60 日と 90 日で期限が切れるオプションを使用して、株式のインプライド ボラティリティを計算する必要があります。
問題: 60 日と 90 日で期限が切れるオプションを使用して、個々の株式の少なくとも 1 年間のインプライド ボラティリティを計算すると、次のようになります。
- TWS は V60 または V90 を提供しません。
- TWS は、個々のオプションの過去の価格データを 3 か月以上提供していません。
試みられた解決策：
- TWS が提供する V30 を使用して V60 と V90 を考え出すと、通常、オプション価格はスキュー (水平スキュー) のように動作するという事実が示されます。ただし、この試行された解決策の問題は、スキューが常に正の勾配を持つとは限らないことです。そのため、IV60 と IV90 を常に正しく推定する数学的解を思い付くことができません。下の写真。
何か案は？