1343 データ ポイントの 12 x 12 変数の XTS ZOO オブジェクト全体でスライディング ウィンドウを使用した相関計算の結果である大きな XTS オブジェクトがあります。
私の大きな XTS オブジェクトは次のように構成されています。行は時間を表し、列は相関の組み合わせを表します。簡単な例を以下に示します。
AA BA CA AB BB CB AC BC CC
t1 1 .1 -.4 .1 1 .3 -.4 .3 1
t2 1 .4 .8 .4 1 .2 .8 .2 1
t3 1 .5 .5 .5 1 .3 .5 .3 1
t4 1 .6 .1 .6 1 .7 .1 .7 .1
間違っている場合は訂正してください。ただしeigen()、R の関数では、行列ラムダ 1、2、および 3 の固有値を計算するために正方行列が必要だと思いますか?
上記の xts オブジェクトを二乗して、時間の経過とともに各行列の固有値とベクトルを見つけるにはどうすればよいですか?
上記の XTS オブジェクトに各期間 (1 ～ 4) のマトリックスがあり、マトリックスは最初の 3 つの値 (1 .1 ～ .4) を取得して最初の値に入れることで構築する必要があると思います。列、再び次の 3 つの値 (.1 1 .3) が 2 番目の列に入り、最後に行 1 の最後の 3 つの値 (-.4 .3 1) が最後の列に入り、3 x 3 を構成します。以下に示すマトリックス：
t1 の行列
A B C
A 1 .1 -.4
B .1 1 .3
C -.4 .3 1
固有値を計算するために XTS オブジェクトからの変換は必要ないかもしれませんが、頭の中でステップ実行すると、これらは XTS オブジェクトの固有値を計算するために必要な手順です。
理想的には、各マトリックスの固有値はデータフレームまたはマトリックスに格納されます。上記の場合、3 つの変数の 12 個の観測データフレームまたは 3 x 4 のマトリックスがあります。
eigen()これについて間違った方法で行っているかどうか、およびXTS オブジェクトを現在の形式で取得して固有値を計算できるかどうかを誰かに教えてもらえますか?