以前に使用した戦略をバックテストしましたgetSymbols()が、ドキュメントでは CSV の使用方法が明確ではありません。日中のデータで SMA クロスオーバーをテストしようとしています。オンラインで検索したところ、quantstrat に作業用の xts オブジェクトを与える必要があることがわかりました。
XBT <- as.xts(read.zoo("XBT.csv", header = TRUE, sep = ","))
head(XBT)
OPEN HIGH LOW CLOSE
2016-09-25 22:00:00 600.1650 600.2850 599.3190 599.4575
2016-09-25 22:01:00 599.4550 600.1605 599.2980 599.5125
2016-09-25 22:02:00 599.5101 601.0850 599.2945 600.1450
2016-09-25 22:03:00 600.2950 600.6150 599.3290 599.3350
2016-09-25 22:04:00 599.3350 600.1400 599.3350 599.6972
2016-09-25 22:05:00 599.6972 601.0751 599.2275 599.2565
初期変数:
Sys.setenv(TZ = "UTC")
currency("USD")
stock("XBT", currency = "USD")
tradesize = 100000
initeq = 100000
strategy.st <- "firststrat"
portfolio.st <- "firststrat"
account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols = "XBT")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st)
addPosLimit(portfolio.st, "XBT", start(XBT), 100)
strategy(strategy.st, store = TRUE)
SMA インジケーターの追加:
add.indicator(strategy.st, name = "SMA",
arguments = list(x = quote(Cl(XBT)),
n = 360),
label = "SMA360")
add.indicator(strategy.st, name = "SMA",
arguments = list(x = quote(Cl(XBT)),
n = 60),
label = "SMA60")
上記のインジケーターに基づいてシグナルを追加します。
add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
arguments = list(columns = c("SMA60", "SMA360"),
relationship = 'gt'),
label = 'longentry')
add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
arguments = list(columns = c("SMA60", "SMA360"),
relationship = 'lt'),
label = 'longexit')
以下のように適用します。
test_init <- applyIndicators(strategy.st, OHLC(XBT))
test <- applySignals(strategy = strategy.st, test_init)
シグナルに基づいてルールを追加します。
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "longexit", sigval = TRUE, orderqty = "all",
ordertype = "market", orderside = "long",
replace = FALSE, prefer = "OPEN", type = "exit"))
add.rule(strategy = strategy.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "longentry", sigval = TRUE, ordertype = "market",
rderside = "long", replace = FALSE, prefer = "OPEN",
orderqty = "all", maxSize = tradesize),type = "enter")
次の部分は、コードが何らかのループに入り、実行されず、デバッグ情報がまったく提供されない場合です。jupyter ノートブックでは、In[*]:. データセットは巨大ではなく、約 80,000 行です。
out <- applyStrategy(strategy = strategy.st, portfolios = portfolio.st)
updatePortf(portfolio.st)
daterange <- time(getPortfolio(portfolio.st)$summary)[-1]
updateAcct(account.st, daterange)
updateEndEq(account.st)
tstats <- tradeStats(Portfolios = portfolio.st)
tstats$Profit.Factor
編集:コードの最後の部分を元の質問に含めるのを忘れたため、お詫び申し上げます。助けて感謝！