問題タブ [back-testing]

こんにちは私はペア取引戦略に取り組んでいます。現在、特定の仮定の下で見つけたペアのバックテストを行っています。このために、私は R の「quantstrat」パッケージを使用しています。特に次のことを経験した後、applyStrategy 関数内で何が起こっているのかを正確に理解するのが非常に難しいことがわかりました。

2 つのペアのデモ コードを実行しました。

残りのコードはここから入手できます ( https://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/pkg/quantstrat/demo/pair_trade.R?view=markup&root=blotter )

「戦略」を実行した後、累積リターンを計算し、合計で -0.05818081 を得ました。

次に、コードの最後の部分をもう一度実行するとします。

次に、累積リターンとして -0.9044952 を取得します。-0.05818081 のリターンを再度取得したい場合は、ポートフォリオを再起動する必要があることはわかっています。しかし、私が探しているのは、ランニングの効果が何であるかを理解するのを助けることです

このコメントで説明されているように2回。助けていただければ幸いです。

PyAlogoTradeのイベント プロファイラを使用しようとしています

ただし、 yahoo!financeのデータは使用したくありません。独自のデータを使用したいのですが、 で解析する方法がわかりませんCSV。形式は次のとおりです。

コンプリートCSVはこちら

私は次のようなことをしたい:

yahoofinance.build_feed(instruments, 2008, 2009, ".")次に、私のものに置き換えますCSV

私は試した：

しかし、それは属性エラーをスローします。これを行う方法はありますか？

私はペア取引戦略について学ぼうとしています.Rプログラムを書くためにこの疑似コードを使用しています.

現在、Systematic Investor Toolbox (SIT) テクニカル分析を使用したバックテストに使用していますが、SIT を使用したバックテスト ペア取引戦略の実行方法がわかりません。

現在の問題は、SIT でペアの売買をシミュレートする方法です。SITがペア取引戦略のバックテストを行うことができない場合、特に出入りするペア取引戦略をどのように実行する必要がありますか. どのようなロジックを使用する必要がありますか?

編集

しばらく検索した結果、バックテスターをゼロから作成できることがわかりましたPerformanceAnalytics。ただし、バックテストの前に、シグナルを作成して値を返す必要があります。以下はサンプルコードです

上記のコードでは、シグナルを作成するのは簡単ですが、ペア取引の場合、シグナルを作成してそのシグナルを返すためにどのロジックを使用すればよいでしょうか?

私は現在、Python でイベント駆動型のバックテスト エンジンを開発しています。特に Python では、高速バックテスト エンジンがどれだけ高速であるべきかについて考えたいと思います。現在、1 分バー データの 1 年分のデータを約 10 時間再生できます。現在の速度で問題ないと言えますか?

Github には、Pipline のようなオープン ソースのバックテスト エンジンがあることを知っています。以前に遊んだことがなかったので、それがイベント駆動型かどうかはよくわかりません。

質の高いイベント ドリブン バックテスト エンジンがどのくらいの速さであるべきかを知っている人はいますか? 手伝ってくれてどうもありがとう。