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sandwichこのパッケージとNeweyWest()関数を使用して、異分散自己相関整合 (HAC) 標準誤差を検出するための優れた情報を見つけました。

ただし、オブジェクトNeweyWest()のみを取りlmます。

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
>

HAC 標準誤差を見つけたい線形回帰に関連付けられていないリターンのベクトルを頻繁に取得します。何か案は？自分で書くべきですか？ありがとう！

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少し誤解がありました。残差の観点から考えていましたが、あなたが尋ねたのは平均の標準誤差です。これは、切片に対してベクトルをモデル化することで簡単に取得できます。または：

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

標準偏差の場合：

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

誤解してすみません、私の悪い。

于 2010-12-09T23:55:18.140 に答える