株式リターンのリストのバリュー アット リスクを計算しようとしました。1000個の観測がありますが、次のように計算したかったのです：
VaR for observation:
1 to 500
2 to 501
3 to 502
4 to 503
and 500 to 999
ご覧のとおり、結果は 500 回の計算になります。
問題を解決するために、ループでif条件を使用しようとしました。for
このような：
if(x < 501 & y < 1000){for(i in KO.Returns){VaR(KO.Returns[x: y], p = 0.95, method = "historical")}}
上記のコードを使用すると、次のエラー コードが表示されます。
VaR 計算は、列 1 の信頼できない結果 (逆リスク) を生成します。