この目的関数が与えられた場合:
最小化:
f = (Ax + By)' * G * (Ax + By)
いくつかの平等と不平等の対象となります。
ここでx、 およびは、それぞれおよび要素yを持つ実数値ベクトル (決定変数)です。サイズ、サイズ、G はサイズ の対称行列です。pqAm * pBm * qm * m
私の質問は、 quadprog で簡単に使用できるようにf、フォームにどのように書き込むかです。v' * G * v言い換えれば、A、B、G をどのように混合するか?