3

Rの使い方を学んでいます。株価データを取得し、株価データのさまざまなテクニカル指標を計算することに興味があります。私のテストベンチマークはGoogleFinanceです。つまり、GFの結果で自分の結果を確認します。

ある種のMACD分析を実装しようとしているときに、いくつかのことに気づきました。これらはおそらく私のドキュメントの誤解です。多くのバリエーションを試しましたが、GoogleFinanceの数値に同意できない場合があります。

library(quantmod)列とMACD()を返すが表示されます。macdsignal

library(fTrading)cdsTA()とを返します。それぞれとcdoTA()を返します。cdsTAcdoTA

私のテスト株はIBMであり、うまくいけば、このリンクは、価格、ボリューム、遅い確率論、およびヒストグラム付きのMACDを含むチャートを表示します。

http://www.google.com//finance?chdnp=1&chdd=1&chds=1&chdv=1&chvs=Linear&chdeh=0&chfdeh=0&chdet=1298224745682&chddm=46920&chddi=86400&chls=CandleStick&q=NYSE:IBM&ntsp=0

IBMの価格データをRにロードし、上記の3つの関数の値を8、17、9の値に対して生成し、MACD()私が設定percent=FALSEした場合、次の出力が得られます。

MACD(close, 8, 17, 9, maType="EMA", percent=FALSE)
cdsTA(close, lag1 = 8, lag2 = 17, lag3 = 9)
cdoTA(close, lag1 = 8, lag2 = 17, lag3 = 9)

      date     close     macd   signal      cdsTA      cdoTA
2011-02-07    164.17 3.187365 3.208984   3.208984 -0.7673435
2011-02-08    166.05 3.246812 3.216549   3.216549 -0.7996041
2011-02-09    164.65 3.052187 3.183677   3.183677 -1.0496306
2011-02-10    164.09 2.780047 3.102951   3.102951 -1.3332292
2011-02-11    163.85 2.496591 2.981679   2.981679 -1.5867962
2011-02-14    163.22 2.168977 2.819138   2.819138 -1.8408138
2011-02-15    162.84 1.846701 2.624651   2.624651 -2.0507546
2011-02-16    163.40 1.640518 2.427824   2.427824 -2.1262626
2011-02-17    164.24 1.550798 2.252419   2.252419 -2.0854783
2011-02-18    164.84 1.517145 2.105364   2.105364 -1.9968608

上記のグーグルファイナンスチャートを参照すると、列cdsTAとmacdは同一であり、グーグルのEMAの数値と密接に一致しています。MACD()macdalの値もGFの値にかなり近いです。そして、私は

macd-信号=発散。

ただし、cdoTAはかなり離れています。私は何が間違っているのですか？

4

1 に答える 1

4

あなたは何も悪いことをしていません。このcdoTAコードはlag1またはlag2に渡されないcdsTAため、デフォルト値の 12 と 26 を使用するだけです。

> cdoTA
function (x, lag1 = 12, lag2 = 26, lag3 = 9) 
{
    cdo = macdTA(x, lag1 = lag1, lag2 = lag2) -
           cdsTA(x, lag3 = lag3)                 # no lag1 or lag2, so...
    if (is.timeSeries(x)) 
        colnames(cdo) <- "CDO"
    cdo
}
> args(cdsTA)                                    # default arg values are used
function (x, lag1 = 12, lag2 = 26, lag3 = 9) 
NULL

独自の関数を定義できますCDOTA:

CDOTA <- function (x, lag1 = 12, lag2 = 26, lag3 = 9) {
    cdo = macdTA(x, lag1 = lag1, lag2 = lag2) -
           cdsTA(x, lag1 = lag1, lag2 = lag2, lag3 = lag3)
    if (is.timeSeries(x)) 
        colnames(cdo) <- "CDO"
    cdo
}

または、 からの結果を使用して自分で減算を行うだけですTTR::MACD。

require(quantmod)
getSymbols("IBM", source="google")
ibm <- merge(Cl(IBM), MACD(Cl(IBM), 8, 17, 9, "EMA", FALSE))
ibm$macdOsc <- ibm$macd - ibm$signal
tail(ibm)
#            IBM.Close      macd   signal    macdOsc
# 2011-02-15    162.84 1.8361263 2.643950 -0.8078238
# 2011-02-16    163.40 1.6248017 2.440120 -0.8153187
# 2011-02-17    164.24 1.5319154 2.258479 -0.7265640
# 2011-02-18    164.84 1.4965394 2.106091 -0.6095520
# 2011-02-22    161.95 1.1140192 1.907677 -0.7936578
# 2011-02-23    160.18 0.6253874 1.651219 -1.0258316
于 2011-02-24T16:03:38.307 に答える