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私は cvxpy 0.4.9 と Python 2.7.14 を使用しておりunbounded、以下の例から驚くべきステータスを得ています。

わずかな違い (最後の制約を削除するなど) は、infeasibleステータスを正しく報告します。

これは、Windows 環境と Linux 環境の両方で発生します。なんで?

import cvxpy
import numpy

def main():
    yld = numpy.array([[12.],[11.],[17.],[13.],[7.]])
    wts = cvxpy.Variable(5)
    obj = cvxpy.Maximize(yld.T * wts)

    cons = []
    cons.append(0.0 <= wts)
    cons.append(numpy.ones(5).T * wts == 1.0)
    cons.append(wts <= 2.5 * numpy.ones(5))
    cons.append(wts <= 0.25)
    cons.append(numpy.array([[0.],[0.],[1.],[1.],[1.]]).T * wts <= 0.0)
    cons.append(numpy.array([[1.],[0.],[0.],[0.],[0.]]).T * wts <= 0.1 )
    cons.append(numpy.array([[0.],[1.],[0.],[0.],[0.]]).T * wts <= 0.1 )
    cons.append(numpy.array([[0.],[0.],[1.],[0.],[0.]]).T * wts <= 0.1 )
    cons.append(numpy.array([[0.],[0.],[0.],[1.],[0.]]).T * wts <= 0.1 )

    prob = cvxpy.Problem(obj, cons)

    prob.solve()
    print(prob.status)
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