これらのパッケージの使用方法を学びたいのですが、広範なコードスニペット以外のものを提供するビネットが見つからないようです。それらがどのように組み合わされ、「ウォークスルー」に似ているかについて学びたいと思います。
私はこのシリーズのようなウェブ上でいくつかの例を見つけました：http：//timelyportfolio.blogspot.com/2011/06/quantstrat-to-build-on.htmlしかし、私はもう少し深い何かを求めています（パッケージ「PerformanceAnalytics」のビネット/例
ソースはありますか？
ワシントン大学の Guy Yollin は、そこにある新しいComputational Financeプログラムで、この一部をカバーするクラスを教えています。彼の quantstrat/blotter に関する講義ノートは、http ://www.r-programming.org/ にあります。論文
最後に、これらはすべて忙しいボランティアによって書かれたパッケージであることを思い出してください。
Tim Trice によって書かれた素晴らしい電子書籍 "Backtesting Strategies with R" があり、ライブラリblotterとquantstratライブラリの使用について説明しています: https://timtrice.github.io/backtesting-strategies/index.html