database - 相関または共動株の検索

Question

毎日の株価の終値と、金、石油などの商品価格の表があります。どの株が別の株や商品と密接に動くかを知りたいです。

この種の分析はどこから始めればよいでしょうか。Java、SQL、Python、Perl、および R を少し知っています。

必要に応じて、Matlab などの新しいツールを購入して学習する意思がある。

どんなガイダンスも高く評価されます。

これは宿題の質問ではありません。

ありがとう..

Answer 1

あなたが探しているテクニックは共和分と呼ばれます。2 つの時系列の共和分を計算する場合、言語はまったく重要ではないので、使い慣れたものを使用してください。

計算は問題ではないという他の回答には同意しません。異なる時系列間で潜在的に数十億の共和分係数を計算できることは大きな問題です。高度に最適化されたライブラリを使用することが重要です。ただし、R での共和分テストに関するこの記事から始める必要があります。

クオンツファイナンスの詳細については、quant.stackexchange.com もチェックしてください。

Answer 2

これを試して：

http://www.sectorspdr.com/correlation/

http://www.etfscreen.com/corr.php

http://correlate.googlelabs.com/faq

https://quant.stackexchange.com/questions/1027/correlation-and-cointegration-similarities-differences-relationships/1038#1038

Answer 3

この種の分析はどこから始めればよいですか

私があなたなら、Google Scholar で「comovement」という単語を検索することから始めます。出現するすべてが直接関連するわけではありませんが、関連するものはかなりたくさんあります。

論文に目を通し、さらにグーグルで検索することで、どのタイプの統計手法を学ぶべきかをより明確に把握できるはずです.

現時点では、計算ツールが主要な問題ではないという Ben Bolker の意見に同意します。