20X100 VAR(1) 時系列をシミュレートしたい。このために、まず 20X20 の係数行列 (A 行列) を作成する必要があります。しかし、VAR シリーズが安定するためには、この係数行列が満たすべき特定の条件があります。私が読んだ条件から、Aのすべての固有値は絶対値で1より小さくなければならないということです。
私の質問は、他に条件があるかどうかです。そして、ブルートフォースまたはライブラリを使用して、これらの条件を満たすこの A マトリックスを作成する方法は?
20X100 VAR(1) 時系列をシミュレートしたい。このために、まず 20X20 の係数行列 (A 行列) を作成する必要があります。しかし、VAR シリーズが安定するためには、この係数行列が満たすべき特定の条件があります。私が読んだ条件から、Aのすべての固有値は絶対値で1より小さくなければならないということです。
私の質問は、他に条件があるかどうかです。そして、ブルートフォースまたはライブラリを使用して、これらの条件を満たすこの A マトリックスを作成する方法は?