問題タブ [vector-auto-regression]

IRF (インパルス応答関数) をプロットする SVAR (構造ベクトル自動回帰) 分析を行っています。私の時系列の長さは 137 で、3 つの変数のみを使用します。さらに、VAR モデルを指定するときに 1 つのラグを選択します。
VAR モデルの指定は問題なく機能しますが、要約すると次のエラー メッセージが表示されます。

別の質問で読んだことから、このエラーは通常、過剰適合につながる十分な観測がない場合に発生しますが、私の例では、十分な観測があるため、これは問題にはなりません。

summary コマンドを実行しない場合、R はエラー メッセージを表示しないため、以下を使用して IRF を計算することができます。

しかし、資産以外の変数からの反応がないため、プロットは直感に反するように見えます。したがって、私の推測では、エラー メッセージは私が間違っていたが、まだ気づいていない何かを示唆しているのだと思います。

これは正しいですか?つまり、そのエラーを解決する必要がありますか?それとも、私の IRF はこれとは関係ありませんか?

完全を期すために、すべてのコードを次に示します。

varsライブラリを使用してRでベクトル自己回帰モデルを実行しています。foreach関数を利用してモデルを並行して実行したいのですが、エラーが発生します

外生変数が含まれていない場合、コードは正常に実行されますが、それらをモデルに追加するとエラーが発生します。以下は、エラーの最小限の例です。

ループ内ですべてを移動しても、エラーは解決しません。しかし、外生変数が含まれていない場合、コードは正常に実行されます。

このエラーは、R 4.2 を使用する Windows および Mac、R 3.62 を使用する Linux で再現できます。