これらのキャッシュ フローから既に得られたデータを使用して、将来のキャッシュ フローを予測しようとしています。たとえば、キャッシュ フローの 3 か月の標準偏差は、1、2、および 3 か月のキャッシュ フローに基づいています。ここで、この 3m SD を使用してキャッシュ フロー 4 を予測し、それを使用して 3 を計算します。 -キャッシュ フロー 2、3、および 4 の月 SD、次にキャッシュ フロー 5 の予測に使用、など...
これは基本的にデータのブートストラップです。これは問題ありません。Python でこれを行う方法を知っています。ただし、これを約 40 ～ 50 の変数に対して実行する必要があります。これは可能ですが、もっと簡単な方法があるかどうか疑問に思いました。
ターゲット (キャッシュ フロー) とラベル (3 か月の標準偏差) の間の関係が双方向の通りであるため、Vector Autoregression を調査しました。ただし、これが同じものかどうかはわかりません。
どんなアイデアでも大歓迎です！