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インデックスがすべて「Date」オブジェクトである3つのxtsオブジェクトがあります。

    > a
                  a
    1995-01-03 1.76
    1995-01-04 1.69
    > b
                  b
    1995-01-03 1.67
    1995-01-04 1.63
    > c
                   c
    1995-01-03 1.795
    1995-01-04 1.690

インデックスが同じであることを確認するには:

    > index(a) == index(b)
    [1] TRUE TRUE
    > index(a) == index(c)
    [1] TRUE TRUE

今、私はこの奇妙な動作を見ています:

    > merge.xts(a,b)
                  a    b
    1995-01-03   NA 1.67
    1995-01-03 1.76   NA
    1995-01-04   NA 1.63
    1995-01-04 1.69   NA

次のマージは正常に機能しますが、

    > merge.xts(a,c)
                  a     c
    1995-01-03 1.76 1.795
    1995-01-04 1.69 1.690

ここで何が起こっているのかわかりません。何か案が？

アップデート：

    > dput(a)
    structure(c(1.76, 1.69), .indexCLASS = "Date", .indexTZ = "", .CLASS = "xts", class = c("xts", 
    "zoo"), index = structure(c(789168240, 789254580), tzone = "", tclass = "Date"), .Dim = c(2L, 
    1L), .Dimnames = list(NULL, "a"))

    > dput(b)
    structure(c(1.67, 1.63), .indexCLASS = "Date", .indexTZ = "", .CLASS = "xts", class = c("xts", 
    "zoo"), index = c(789109200, 789195600), .Dim = c(2L, 1L), .Dimnames = list(
        NULL, "b"))

    > dput(c)
    structure(c(1.795, 1.69), .indexCLASS = "Date", .indexTZ = "", .CLASS = "xts", class = c("xts", 
    "zoo"), index = c(789109200, 789195600), .Dim = c(2L, 1L), .Dimnames = list(
        NULL, "c"))

実際、問題は、インデックスが同一ではないことです ( で検証.index(a) == .index(b))。数値に変換してから xts を再作成し、日付を再計算しasDateて問題を修正しました。

このオブジェクトはto.daily、xts のメソッドから作成されました。

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2 に答える 2

4

もちろんこれは複雑に思えますが、その理由は日付が不正確だからです。暦日内のすべてが同じ「日付」です。

Joshがほのめかしたように、どこかに、データがさまざまな方法/ソースで作成されているという事実があります。これは純粋に新しい問題ではないため、この変動性を管理するためのより良い方法を考えてみます。それまで：

index(x) <- index(x)

トリックを行います。なんで？

Joshが指摘しているように、index(x)[no <-]は基礎となるPOSIXtime_t表現を取得し、それを日付（エポックからの日数）に変換します。を介して元のインデックスを置き換えるとindex<-、「日付」がPOSIX時間に変換されます（RのPOSIXct、time_tCのPOSIXct）

 t1 <- Sys.time()
 t2 <- Sys.time()

 as.Date(t1) == as.Date(t2)
 #[1] TRUE

 t1 == t2
 #[1] FALSE


 x1 <- xts(1, t1)
 x2 <- xts(2, t2)


 indexClass(x1) <- "Date"
 indexClass(x2) <- "Date"
 cbind(x1,x2)
            ..1 ..2
 2011-10-06   1  NA
 2011-10-06  NA   2

 .index(cbind(x1,x2))
 [1] 1317925443 1317925447
 attr(,"tzone")
 [1] "America/Chicago"
 attr(,"tclass")
 [1] "Date"

 # ugly, ugly solution
 index(x1) <- index(x1)
 index(x2) <- index(x2)
 cbind(x1,x2)
            ..1 ..2
 2011-10-06   1   2
 .index(cbind(x1,x2))
 [1] 1317877200
于 2011-10-06T18:29:23.860 に答える
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index()インデックスを で指定されたものに変換するため、 を使用してインデックスが同じであることを確認することはできませんindexClass()。生の数値インデックスを取得するために使用.indexすると、おそらく次のことがわかります。

all(.index(a) == .index(b))  # is FALSE

データ ソースを調査して、何が原因であるかを確認する必要があります。簡単に修正するには、次のようにします。

index(b) <- as.Date(index(b))
于 2011-10-06T18:11:21.750 に答える