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私はRを初めて使用するので、私の無知を許してください。私は何時間も無益に検索してきましたが、私がやろうとしていることは一般的なタスクであると想像する必要があります. 基本的に、ブルームバーグ API では、一度に 1 つの株の価格バー データしか取得できないようです。したがって、ティッカーのリストがある場合は、for ループを使用して各ティッカーを調べてバー データを取得する必要があります。しかし、私が本当にやりたいことは、最初の列として日時を持つ単一の data.frame (私が思うに) を持つことです。その後の各列は、単一の株式の価格データ (たとえば、終値) です。これらはすべて、日時の同じリストに配置されます。これは私がこれまでに持っているもので、うまくいきません:

require(xts)
library(RBloomberg)
conn <- blpConnect()
start.date <- as.POSIXct(Sys.Date() - 20)
end.date <- as.POSIXct(Sys.Date())
ticks <- c("AAPL US Equity", "XOM US Equity", "MSFT US Equity", "IBM US Equity")
pxdt <- data.frame()

for (i in 1:length(ticks)){ 
 x <- (ticks)[[i]]  
 print(x) 
 y <- (x) 
 y <- bar(conn, x , "TRADE", "2011-06-30 09:00:00.000", "2011-10-20 15:00:00.000", "60")
 px <- (y[6])
 pxdt <- cbind(px)
}
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私たちのほとんどはブルームバーグにアクセスできないため、再現可能なものを作成するのは少し難しいですが、マニュアルはすでに多くのことを提供していると思います: http://findata.org/rbloomberg/rbloomberg-manual-0-4-144.pdf , 3. データのリクエストを参照してください

securities <- c("AMZN US Equity", "OCN US Equity")
fields <- c("NAME", "PX_LAST", "TIME", "SETTLE_DT", "HAS_CONVERTIBLES")
# Demo different return data types.
bdp(conn, securities, fields)

テストできませんが、返されるように見えますdata.frame。それで、それがうまくいかない場合。クラス/データは何をしますか

bar(conn, "RYA ID Equity", "TRADE", "2010-09-21 09:00:00.000", "2010-09-21 15:00:00.000", "60")

戻る？or class(yourdata)の出力を投稿してstr(yourdata)、結果を data.frame に変換する方法を教えてください。

于 2011-10-21T10:27:17.517 に答える