matlab - Fminuncは、凸対物レンズの不定ヘッセ行列を返します

Question

凸目的関数を最小化するということは、最小化器のヘッセ行列がPSDであるべきだということですか？Matlabのfminuncがpsdではないヘシアンを返す場合、それはどういう意味ですか？間違った目的を使用していますか？

Answer 1

私はmatlab以外の環境でそれを行います。

非PSDは、コレスキー変換（つまり、行列の平方根）を取得できないことを意味します。そのため、たとえば、標準エラーを取得するために使用することはできません。

優れたヘッセ行列を取得するには、ノイズを2倍に増幅する二階導関数を使用しているため、目的関数は非常に滑らかである必要があります。可能であれば、有限差分ではなく分析デリバティブを使用するのが最善です。つまり、本当にヘッセ行列が必要な場合です。