math - 連続値の m 推定

Question

カスタム回帰ツリーを構築しており、プルーニングに m-estimate を使用したいと考えています。

それを計算する方法を知っている人はいますか。

http://www.ailab.si/blaz/predavanja/UISP/slides/uisp07-RegTrees.pptが役立つかもしれません (スライド 12、Em はどのように見えますか?)

Answer 1

多くの m 推定値があります。それらはすべて、推定問題を最小化問題として再キャストすることに要約されます。最小化する関数として二乗誤差を使用すると、標本平均が得られます。エラーの絶対値を使用すると、サンプルの中央値が得られます。アイデアは、これら 2 つの間の妥協点である関数を使用して、平均の効率の一部と中央値のロバスト性の一部を取得することです。

関数を選択したら、m-estimate を見つけることは単なる最適化問題です。したがって、あなたの質問は、最適化ソフトウェアを見つけることの 1 つに要約されます。最適化問題が凸である場合 (そして、問題が凸になるように m-estimator を選択できる場合) は、高品質のソフトウェアがたくさんあります。