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問題が発生しました。

毎日の財務省イールドカーブの値を保持するように定義されたテーブルがあります。

これは、値の履歴ルックアップに使用される非常に単純なテーブルです。

4年、、、、、およびのテーブルには6、特にいくつかのギャップがあります。8911-1921-29

4数式は、年を計算するという点で非常に単純0.5*Year3Value + 0.5*Year5Valueです。

VIEW問題は、行方不明の年を返すことができるをどのように書くことができるかということです。

おそらくストアドプロシージャでそれを行うことができますが、最終結果はビューである必要があります。

4

4 に答える 4

6

Tom H.が本当に必要としているのは線形補間であり、年だけでなく月も欠落しているという事実を前提とすると、すべての計算はYEARではなくMONTHに基づく必要があります。

以下のコードでは、2つのテーブルがあると想定しています（そのうちの1つはビューの一部として計算できます）。

  • 利回り：名前ではなく月数で実際のデータと保存されたPeriodMが含まれます。そこにPeriodNameを保存する場合は、テーブルに参加する必要があります。
  • 期間（表示されているようにビューで計算できます）：期間名とそれが表す月数を格納します

次のコードが機能する必要があります（それに基づいてビューを作成する必要があります）。

WITH "Period" (PeriodM, PeriodName) AS (
    -- // I would store it as another table basically, but having it as part of the view would do
                SELECT  01, '1 mo'
    UNION ALL   SELECT  02, '2 mo' -- // data not stored
    UNION ALL   SELECT  03, '3 mo'
    UNION ALL   SELECT  06, '6 mo'
    UNION ALL   SELECT  12, '1 yr'
    UNION ALL   SELECT  24, '2 yr'
    UNION ALL   SELECT  36, '3 yr'
    UNION ALL   SELECT  48, '4 yr' -- // data not stored
    UNION ALL   SELECT  60, '5 yr'
    UNION ALL   SELECT  72, '6 yr' -- // data not stored
    UNION ALL   SELECT  84, '7 yr'
    UNION ALL   SELECT  96, '8 yr' -- // data not stored
    UNION ALL   SELECT 108, '9 yr' -- // data not stored
    UNION ALL   SELECT 120, '10 yr'
    -- ... // add more
    UNION ALL   SELECT 240, '20 yr'
    -- ... // add more
    UNION ALL   SELECT 360, '30 yr'
)
, "Yield" (ID, PeriodM, Date, Value) AS (
    -- // ** This is the TABLE your data is stored in **
    -- // 
    -- // value of ID column is not important, but it must be unique (you may have your PK)
    -- // ... it is used for a Tie-Breaker type of JOIN in the view
    -- //
    -- // This is just a test data:
                SELECT 101, 01 /* '1 mo'*/, '2009-05-01', 0.06
    UNION ALL   SELECT 102, 03 /* '3 mo'*/, '2009-05-01', 0.16
    UNION ALL   SELECT 103, 06 /* '6 mo'*/, '2009-05-01', 0.31
    UNION ALL   SELECT 104, 12 /* '1 yr'*/, '2009-05-01', 0.49
    UNION ALL   SELECT 105, 24 /* '2 yr'*/, '2009-05-01', 0.92
    UNION ALL   SELECT 346, 36 /* '3 yr'*/, '2009-05-01', 1.39
    UNION ALL   SELECT 237, 60 /* '5 yr'*/, '2009-05-01', 2.03
    UNION ALL   SELECT 238, 84 /* '7 yr'*/, '2009-05-01', 2.72
    UNION ALL   SELECT 239,120 /*'10 yr'*/, '2009-05-01', 3.21
    UNION ALL   SELECT 240,240 /*'20 yr'*/, '2009-05-01', 4.14
    UNION ALL   SELECT 250,360 /*'30 yr'*/, '2009-05-01', 4.09
)
, "ReportingDate" ("Date") AS (
    -- // this should be a part of the view (or a separate table)
    SELECT DISTINCT Date FROM "Yield"
)

-- // This is the Final VIEW that you want given the data structure as above
SELECT      d.Date, p.PeriodName, --//p.PeriodM,
            CAST(
                COALESCE(y_curr.Value,
                    (   (p.PeriodM - y_prev.PeriodM) * y_prev.Value
                    +   (y_next.PeriodM - p.PeriodM) * y_next.Value
                    ) / (y_next.PeriodM - y_prev.PeriodM)
                ) AS DECIMAL(9,4) -- // TODO: cast to your type if not FLOAT
            )  AS Value
FROM        "Period" p
CROSS JOIN  "ReportingDate" d
LEFT JOIN   "Yield" y_curr
        ON  y_curr.Date = d.Date
        AND y_curr.PeriodM = p.PeriodM
LEFT JOIN   "Yield" y_prev
        ON  y_prev.ID = (SELECT TOP 1 y.ID FROM Yield y WHERE y.Date = d.Date AND y.PeriodM <= p.PeriodM ORDER BY y.PeriodM DESC)
LEFT JOIN   "Yield" y_next
        ON  y_next.ID = (SELECT TOP 1 y.ID FROM Yield y WHERE y.Date = d.Date AND y.PeriodM >= p.PeriodM ORDER BY y.PeriodM ASC)

--//WHERE       d.Date = '2009-05-01'
于 2009-05-28T14:29:29.347 に答える
1

unpivotを試して、リスト内の年と値を取得できます。

次に、これを欠落している年に結合します。YearNoを選択します（YearNo = YearNo-1の場合はYearValueを選択します）* 0.5 +（YearNo = YearNo + 1の場合はYearValueを選択します）

次に、もう一度上に回転させて必要な形式を取得し、ビューにポップしますか？

于 2009-05-28T13:30:40.277 に答える
1

ギャップがある場合は、2年の間で曲線をスムーズに移動させたいと推測します。したがって、1年以上欠落している場合は、最も近い2年を平均するだけでは不十分です。これが私がおそらく使用するものです：

SELECT
     NUM.number AS year,
     COALESCE(YC.val, YC_BOT.val + ((NUM.number - YC_BOT.yr) * ((YC_TOP.val - YC_BOT.val)/(YC_TOP.yr - YC_BOT.yr))))
FROM
     dbo.Numbers NUM
LEFT OUTER JOIN dbo.Yield_Curve YC ON
     YC.yr = NUM.number
LEFT OUTER JOIN dbo.Yield_Curve YC_TOP ON
     YC.yr IS NULL AND       -- Only join if we couldn't find a current year value
     YC_TOP.yr > NUM.number
LEFT OUTER JOIN dbo.Yield_Curve YC_TOP2 ON
     YC_TOP2.yr > NUM.number AND
     YC_TOP2.yr < YC_TOP.yr
LEFT OUTER JOIN dbo.Yield_Curve YC_BOT ON
     YC.yr IS NULL AND       -- Only join if we couldn't find a current year value
     YC_BOT.yr < NUM.number
LEFT OUTER JOIN dbo.Yield_Curve YC_BOT2 ON
     YC_BOT2.yr < NUM.number AND
     YC_BOT2.yr > YC_BOT.yr
WHERE
     YC_TOP2.yr IS NULL AND
     YC_BOT2.yr IS NULL AND
     NUM.number BETWEEN @low_yr AND @high_yr

Numbersテーブル（連続した番号のテーブルのみ）の代わりにCTEを使用してこれを書き直すことができます。必要に応じて、YC_BOT2とYC_TOP2のLEFT OUTER JOINの代わりに、NOTEXISTSまたはMINとMAXのサブクエリを使用することもできます。この方法は紛らわしいと感じる人もいます。

于 2009-05-28T13:54:13.147 に答える
0 
WITh cal(year) AS
        (
        SELECT  1 AS current_year
        UNION ALL
        SELECT  year + 1
        FROM    cal
        WHERE   year < 100
        )
SELECT  CASE WHEN yield_year IS NULL THEN
             0.5 *
             (
             SELECT  TOP 1 yield_value
             FROM    yield
             WHERE   yield_year < year
             ORDER BY
                     yield_year DESC
             ) +
             0.5 *
             (
             SELECT  TOP 1 yield_value
             FROM    yield
             WHERE   yield_year > year
             ORDER BY
                     yield_year ASC
             )
         ELSE
             yield_value
         END
FROM     cal
LEFT JOIN
         yield
ON       yield_year = year

行方不明の年については、このクエリは見つかった最も近い年の平均を取ります。

于 2009-05-28T13:24:10.837 に答える