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最近、財務データの計算に R を使い始めました。ご容赦ください。私はできるだけ具体的にしようとします。

私がやろうとしていること: quantmod パッケージで R を使用して、財務データをマトリックスにロードし、次のように毎日の収益を含む列を追加します。

> getSymbols("^GDAXI",from="1900-01-01")
> "GDAXI"
> GDAXI$Returns<-dailyReturn(Cl(GDAXI))
> head(GDAXI)
               GDAXI.Open GDAXI.High GDAXI.Low GDAXI.Close GDAXI.Volume GDAXI.Adjusted  Returns
1990-11-26     1466.3     1466.3     1443.2    1443.2      0            1443.2          0.000000000
1990-11-27     1438.3     1438.3     1415.3    1415.3      0            1415.3         -0.019332040
1990-11-28     1410.0     1431.9     1402.8    1420.6      0            1420.6          0.003744789
1990-11-29     1420.4     1424.6     1415.8    1418.9      0            1418.9         -0.001196677
1990-11-30     1421.5     1443.9     1421.5    1441.2      0            1441.2          0.015716400
1990-12-03     1470.1     1476.6     1458.7    1462.6      0            1462.6          0.014848737

ただし、次に別の時系列と後で比較するために、インデックスが 100 から始まる別の列を追加したいと思います。私はそうすることができませんでした。

まず、やってみた

GDAXI$Index[1]=100
for(i in 2:nrow(GDAXI)){ GDAXI$Index[i]<-GDAXI$Index[i-1]*(1+GDAXI$Returns[i]) }

しかし、私は理解できないこのエラーメッセージを受け取ります:

Error in NextMethod(.Generic) : replacement has length zero

それから、私は試しました

> GDAXI$Index<-ifelse(index(GDAXI$Returns)==index(first(GDAXI)),100,lag(GDAXI$Index,1)*(1+GDAXI$Returns))

別のエラーメッセージが表示されます:

Error in hasTsp(x) : attempt to set an attribute on NULL

私が欲しいのは、次の値を持つ列だけです(図として手動で追加されています):

1990-11-26  100.00
1990-11-27   98.066796
1990-11-28   98.4340255
1990-11-29   98.3162417
1990-11-30   99.8614191
1990-12-03  101.344235

助けてください！以前に VBA でコーディングしていたので、おそらくこれに間違った方法で取り組んでいます。しかし、Web と stackoverflow を検索しても、まだ解決策にたどり着いていません。どうもありがとうございました！

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2

終値列を最初の値で割るだけです。

library(quantmod)
ind <- function(x) {
  coredata(x) <- t(
    t(coredata(x)) / 
    apply(coredata(x),2,function(u){ c(u[!is.na(u)&u!=0],NA)[1] })
   )
  x
}
getSymbols("^GDAXI",from="1900-01-01")
GDAXI$Index <- 100 * ind( Cl(GDAXI) )

コードのエラーは、主に xts オブジェクトが data.frames ではないという事実に起因しています。各値は日付に関連付けられており、異なる日付の要素を組み合わせることはできません。 と記述したGDAXI$Index[i-1]*(1+GDAXI$Returns[i])場合、日付が一致しません。

lag、2 回目の試行のように、これらの日付を変更して、計算が意味を持つようにします。ただし、コードは再帰的です。 の値を使用してGDAXI$Indexそれ自体を定義します (再帰は関数に対してのみ機能します)。

于 2012-03-11T12:35:06.463 に答える
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cbindコマンドを見てください。

それがあなたに必要なことだと思います。

于 2012-03-11T12:06:48.803 に答える