machine-learning - データの非相関化

Question

非正方行列の平方根をどのように計算できますか？psジョルダン行列分解法を試しましたが、正方行列にしか適用できないようです。

Answer 1

http://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysisを検討してください。

matlab などのチュートリアルやハウツーがたくさんあります。（元のデータ単位の分散を前に作成することが有益な場合があります）

Answer 2

非正方行列を扱っているため、特異値分解を適用する必要があります。http://en.wikipedia.org/wiki/Singular_value_decomposition

ところで、「非正方行列の平方根」は、よく定義されていない概念です。「非正方行列の分解」という意味だったと思います。多くの分解タイプが存在しますが、汎用分析の場合、SVD が最も有益です。