rcpp - Eigen::EigenSolver はクラス SparseMatrix のオブジェクトで動作しますか?

Question

Eigen::EigenSolverクラスのオブジェクトで動作しますSparseMatrixか? 特に、RcppEigen を使用しています。

次に、どのアルゴリズムが使用されていますか? EISPACK、LAPACK、Wilkinson (1965) などと同じ QR アルゴリズムですか?

Answer 1

1. EigenSolver は、疎行列ではなく、密行列でのみ機能します。
2. はい、EigenSolver は QR アルゴリズムを使用します。これは、EISPACK のものと非常によく似ています。ドキュメントには次のように書かれています：実装はJAMA（パブリックドメイン）から採用されています。彼らのコードは EISPACK に基づいています。LAPACK は、複数のシフトを持つ QR アルゴリズムのわずかに異なるバリアントを使用していると思います。