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時系列リターンを NIG 分布に自動的に適合させたいと考えています。パッケージ fBasics の nigfit() を使用して、分布のミュー、アルファ、ベータ、デルタを推定します。

>   nigFit(histDailyReturns,doplot=FALSE,trace=FALSE)

Title:
 Normal Inverse Gaussian Parameter Estimation 

Call:
 .nigFit.mle(x = x, alpha = alpha, beta = beta, delta = delta, 
    mu = mu, scale = scale, doplot = doplot, span = span, trace = trace, 
    title = title, description = description)

Model:
 Normal Inverse Gaussian Distribution

Estimated Parameter(s):
       alpha         beta        delta           mu 
48.379735861 -1.648483055  0.012361539  0.001125734

これは問題なく動作します。つまり、nigfit がパラメーターをプロットします。ただし、推定されたパラメーターを使用して変数に保存したいと思います。そのため、後でそれらを使用できました。

    > variable = nigfit(histDailyReturns,doplot=FALSE,trace=FALSE)

これはうまくいきません。「変数」は、クラス構造fDISTFITのS4 オブジェクトです。変数を呼び出すと、上記の nigfit の出力が再プロットされます。パラメータを1つだけ取得するために、次の表記法を試しました。

    > variable$alpha
    > variable.alpha
    > variable[1]

nigfit のドキュメントで答えが見つかりませんでした。推定されたパラメータを変数に保存することはできますか? それはどのように機能しますか？

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を使用して出力オブジェクトの構造を調べますstr(variable)。

> variable@fit$par[["alpha"]]
[1] 48.379735861
> variable@fit$par[["beta"]]
[1] -1.648483055
> variable@fit$par[["delta"]]
[1] 0.012361539
> variable@fit$par[["mu"]]
[1] 0.001125734
于 2012-03-31T03:22:10.193 に答える