問題タブ [economics]

私は現在、YYYY.QX という形式の経済データを持っています。ここで、Q は「四半期」を示し、その後に [1,4] にある X が続きます。これは文字列として解釈されます。

date(series, "YMD") と format コマンド、およびエンコード機能を使用しようとしました。

理想的には、次のような数値変数になるでしょう。

• YYYY.X
• YYYY.M、ここで「M」はその四半期の最初の月です
• YYYYMM01。「MM」はその四半期の最初の月です。

混乱を招くため、ここに手順全体を投稿することはできません。私がやろうとしているのは、VATの計算です。そのためには、0.25 を掛ける必要がありShareます。

編集：いくつかの大きな助けを得て、正しい計算とフォーマットになりました。 結果は次のとおりです。

したがって、毎月の買い手と売り手の間のやり取りを含むパネル データを含む Pandas DataFrame があります。

Buyer1、Buyer2、Buyer3 など、複数の売り手のデータがあります。Amounttotal は、買い手 1 がその月に購入した合計金額です。毎月の各購入者について、3 社の HHI を計算しようとしています。これは、購入者の 3 つの最大のやり取りからの月間合計ボリュームの割合の二乗値の合計を意味します。上記の例では、3 社の HHI は 2009-07 では 0.41、2009-08 では 0.42 になります。計算には groupby を含める必要があるように思われますが、各 groupby 要素で最大、2 番目、3 番目に大きい値を見つける方法がわかりません。助けていただければ幸いです。

私は経済学の論文に取り組んでおり、2 つのデータセットの結合と変換について助けが必要です。

私は2つのパンダデータフレームを持っています.1つは国とその隣人(borderdf)のリストを持っています.

そして、次のような各国と年のデータ (datadf) を含むもの

私は、neighbordf によって与えられたように、すべての隣人の gdp の平均を含む、neighbormeangdp の datadf に列を作成する必要があります。結果を次のようにしたいと思います。

これを行うにはどうすればよいですか？

Hausman テストに関する以前のスレッド (こちら) では、参照が残念ながら @briatte から消えてしまいましたが、Hausman 関連の追加の質問に直面しています。前のスレッドで絶対値の取得がハウスマンの実行で問題になる可能性があるという事実をほのめかしていましたが、私が抱えている問題は本当にこれによって引き起こされているのか疑問に思っています.

使用する仕様によってrandom.method、結果が劇的に異なる可能性があるため、どれを信頼するべきか迷ってしまいます (おそらく何もない)。

次の 'vit' は式を表し、右側には時間と個人の両方で変化する変数のみが含まれますが、full は同じ変数 + 年固定効果ダミー + 毎年異なるが毎年同じであるいくつかの変数を表します。堅い（堅固な固定効果）。

ここにいくつかの結果があります

対

もちろん、異なるテストで異なる結果を得ることは可能ですが、ここでの根本的な違いは私を驚かせます...

LM テストでも同様の状況が発生します。

対

誰が何をすべきかについて提案できますか？

ありがとう、

サイモン

私は、周波数をシミュレートし、それらを確率として使用することによって、離散選択 (Lerman and Manski (1981)) でシミュレートされた可能性を最大化しようとしています (直接計算することはできません)。ただし、R は最適な値を見つけることができません (最大化は常に開始値を生成します)。最小限の例として、非常に単純なプロビット推定のコードを次に示します。

確率が十分に滑らかでないためですか？超スムーズでないものを最大化する方法はありますか? グラフでは、最大値はまだかなりはっきりしているように見えます...または、何か他のものを完全に見逃していますか?

初心者なので色々とアドバイスいただけると助かります！

(また、そのようなシミュレートされた最大尤度関数をプログラムする方法の詳細に実際に入る参考文献-私が見たほとんどの参考文献は、それについて非常に理論的なままです)