問題タブ [forex]
For questions regarding programming in ECMAScript (JavaScript/JS) and its various dialects/implementations (excluding ActionScript). Note JavaScript is NOT the same as Java! Please include all relevant tags on your question; e.g., [node.js], [jquery], [json], [reactjs], [angular], [ember.js], [vue.js], [typescript], [svelte], etc.
config - QuickFix トラブル - グループの繰り返し
私の修正エンジンはメッセージを拒否し続けています。誰かが理由を理解するのを手伝ってくれることを望んでいました.次のサンプルメッセージを受け取りました:
しかし、ご覧のとおり、クイックフィックス エンジンによって拒否されています。私は 5.0sp1 データ ディクショナリを使用しており、構成ファイルで構成しています。
エンジンがこのメッセージを拒否する理由を知っている人はいますか? 通常、quickfix は繰り返しグループを持つメッセージを処理できることは知っていますが、これは構成上の問題ですか? どんな助けでも大歓迎です！
python - Python 2.7 と Pandas は 2 つの csv ファイルを Forex Data とマージします
私は2つのcsvファイルを持っています
1: eurusd.csv 2: xauusd.csv
ファイルにヘッダーはありませんが、データは日時、始値、高値、安値、終値、出来高です。各ファイルには次のタイプのデータが含まれています...
eurusd.csv:
xauusd.csv
両方のファイルの最初の列である日時列に基づいてデータをマージしたいと考えています。ご覧のとおり、2 番目のファイルには最初のファイルとまったく同じレコードが含まれていないため、2 番目のファイルの一部のデータが欠落していますが、問題ありません。それらの間の一致する日付タイル フィールドに基づいて、2 番目のファイルから最初のファイルに Close 列を移動したい
したがって、最終的にマージされた csv ファイルには次の列が含まれます... Date Time、Open、High、Low、Close、Volume、CloseFromSecondCsv
マージされた.csv
これを行う方法がわかりません。前もって感謝します
TomAugspurger の回答に基づく最終的な作業コード:
列番号のみを使用する方法を見つけました...
r - まとめた膨大なデータ、Rでどう扱う？
私は EBS、外国為替市場の指値注文帳 (LOB) に取り組んでいます: 100 ミリ秒のタイム スライスでの LOB の例を次に示します。
データを要約すると、2 つのルールがあります (簡単にするために少し変更しました)。
Bid または Ask 側の LOB に変化がない場合、その側は記録されません。データの最後の行を見てください。ミリ秒は 000 でしたが、現在は 500 です。これは、100、200、300、および 400 ミリ秒の間、LOB で変更がなかったことを意味します (ただし、これらの情報は計算にとって重要です)。
最後の価格 (最後の価格のみ) は、オーダー ブックの特定の側から削除されます。この場合、価格フィールドに何もない単一のレコードです。この場合も、LOB 全体のレコードはありません。
例:2008/01/28,09:11:28.800,0,1,
minAsk-maxBid(1.6067-1.6066) または加重平均価格を計算したい (すべての距離のサイズを重みとして使用し、実際のデータにはサイズ列があります)。私は自分のデータ全体に対してやりたい。しかし、ご覧のとおり、データは要約されており、これは日常的ではありません。(要約だけでなく) データ全体を生成するコードを作成しました。これは小さなデータ セットでは問題ありませんが、大きなデータ セットでは巨大なファイルを作成しています。データを処理する方法について何かヒントがあれば教えてください。ギャップをいかに効率よく埋めていくか。
trading - 通貨ペアの Interactive Brokers へのサンプル呼び出し?
Interactive Broker に含まれているコード サンプルを実行しようとしています。
http://www.interactivebrokers.com/download/JavaAPIGettingStarted.pdf
約 42 ページに、市場データ フィードを取得する方法が詳しく説明されています。私の質問は、通貨ペアのデータを取得するために必要なパラメーターをうまく入力した人はいますか??
クライアントから見たエラーを修正する有効な入力が見つかりません。
必要なパラメータ
Contract クラス内の値のリストはこちら: https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/java/contract.htm
STK == "stock" 、これは外国為替データの CASH に設定する必要がありますか?
IDEALPRO == このページによる交換: http://ibkb.interactivebrokers.com/tag/fx-trader
USD.JPY = SYMBOL (これは私の推測です)
USD == "基になる通貨" 、ここでもう一度推測します..通貨は取引通貨と一致する必要があるようです。
トランザクション通貨.決済通貨の形式のペア (例: EUR.USD)。Underlying 列には、取引通貨のみが表示されます。
