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コーディングと取引の両方に真新しい。

理解できなかった2 つの質問:

Q1: なぜこれが機能しないのですか?

Q2: これで利益が出る可能性はありますか?

私はこのロジックをコーディングしようとしています:

if no open orders and buy logic ( DayOpen - 10 * Point )
then buy

if bought
Sell when the one(しかも唯一)bought order reaches Take Profit price.

これが私がこれまでに持っているものです：

2 番目の解像度のみの金融ティック データがあります。データ自体は時系列順に並べられています。

私は、1秒未満のオーダーを知ることができる必要がある分析を行うことを検討しています。したがって、私の最初の考えは、ミリ秒を「偽造」することでした。同じ秒内に複数のティック (データポイント) がある場合、それらがその秒内で均等に分散されていると仮定します。したがって、同じ秒内に 3 つのティックがあったため、最初は 2 番目の開始時に発生し、2 番目は .333 で、3 番目は .666 で発生すると想定します。

2 つの質問です。

1. このアプローチ (ミリ秒を偽装する) は、実際の注文を保存するための最良の方法ですか?

2. インポートするデータがかなり多いので、生データをアップロードしてから、ミリ秒の計算を行う選択を使用して宛先テーブルに挿入するという 2 段階のプロセスで操作することを考えていました。したがって、以下のクエリ/アプローチに関するヘルプをいただければ幸いです。

このエラーが見つかりましたが、理由がわかりません (構文は C に似ています)。

関数は売り注文で買い注文を閉じることになっていますが、私は.
error 3: invalid trade parameters

間違って設定しているパラメータはありますか?

以前に正常に呼び出したことがあるので、正しいOrderClose()と思います。OrderSend()

出力：

http://www.bloomberglabs.com/api/libraries/から Bloomber Api を使用しようとしています。Java での API 使用例をすべて確認しましたが、独自の取引 (取引) をすべて取得するコマンドが見つかりませんでした。そのような結果を得るためのコードを提案または表示していただけますか。どんな助けでも大歓迎です。