問題タブ [quadprog]
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r - 二次計画法の最大化 -- 行列が正定値ではありません
R で quadprog プログラムを使用して、次の単純な目的関数を最適化しようとしています。
max_{x} x' A x
私が目にするほとんどの最適化問題は最小化を使用していますが、単純に A の代わりに -A を使用すると、A が正定値ではなくなったというエラーが発生します。私はこの種のことに非常に慣れていません。単純な二次最大化問題を解く方法を知っている人はいますか?
エラーを再現するサンプル コードを次に示します。
結果のエラーは次のとおりです。
solve.QP(Dmat = -mat, dvec = rep(0, 5), Amat = diag(5), bvec = rep(0, : 二次関数の行列 D は正定値ではありません!
r - R 最小分散ポートフォリオ: 非可逆行列を解く
この Web サイトで簡単に説明されているように、R を使用して最小分散ポートフォリオに関する最適化問題を解決したいと考えています: http://enricoschumann.net/R/minvar.htm
問題は、使用したい行列が行 (=観察) よりも多くの列 (= 資産)を持っていることです。これが正定値ではなく、可逆でない理由です。
この問題は、Web サイトとは逆の値の変数を使用することで再現できます。これにより、次の結果が得られます。
次のエラーが発生します。
mData で最適化を解決する他の関数や、情報を失うことなく mData を可逆にする方法を知っている人はいますか?
望ましい結果は、最小分散ポートフォリオの各資産の重みです。
python - Matlab の quadprog 関数が Octave で認識されない
今日、matlab の代わりに Octave を使用して、matlab.engine を使用する代わりに Python スクリプトから呼び出してみました。私が見つけたものから、これら 2 つは互換性があるため、Octave で Matlab ファイルを実行することは複雑ではありません。ただし、私の Matlab スクリプトの 1 つに関数 "quadprog" が含まれており、Octave コマンド プロンプトで呼び出すと次のエラーが発生します。
どうすればこの問題を解決できますか? また、Octave スクリプトに最適パッケージをロードしました..利用できませんでした。このコマンドを使用して既にインストールされているかどうかを確認すると、pkg listその後にアスタリスクが続きます (たまたまoptim*) これはどういう意味ですか?
よろしく。