問題タブ [state-space]
For questions regarding programming in ECMAScript (JavaScript/JS) and its various dialects/implementations (excluding ActionScript). Note JavaScript is NOT the same as Java! Please include all relevant tags on your question; e.g., [node.js], [jquery], [json], [reactjs], [angular], [ember.js], [vue.js], [typescript], [svelte], etc.
r - R dse パッケージとカルマン フィルター
R のパッケージ dse から始めます。私の目標は、状態空間モデルから行列 G と Q を推定することです。
z(t) =Fz(t-1) + Gu(t) + Kw(t-1)
y(t) = Hz(t) + w(t)
u_t は tx_cho と呼ばれる入力ベクトルで、四半期ごとに定義されます。y_t は tx_act と呼ばれ、四半期ごとに定義される出力ベクトルです。パッケージ dse とコマンド dse::SS を使用しています。
dim(tx_act) = 144,1 であり、tx_cho も同様です。
コードは正しく実行されますが、summary(ss) は行列 g の最初の値 (-40 に設定されたもの) と 2 に設定された行列 q の 2 つの値を推定していないようです。
これがかなり具体的である場合は申し訳ありませんが、私はこのコードに永遠にこだわっており、どんな助けも大歓迎です.
T.