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For questions regarding programming in ECMAScript (JavaScript/JS) and its various dialects/implementations (excluding ActionScript). Note JavaScript is NOT the same as Java! Please include all relevant tags on your question; e.g., [node.js], [jquery], [json], [reactjs], [angular], [ember.js], [vue.js], [typescript], [svelte], etc.
r - サンプル外 VAR(1) ローリング ウィンドウ、平均絶対誤差
親切に助けてください、どんなアドバイスもありがとう！
VAR(1) ローリング ウィンドウの MAE (平均絶対誤差) を計算しようとしていますが、エラーを解決できません。コード：
エラーメッセージは次のとおりです。
y[i + h] のエラー - predict.h1 : 二項演算子への数値以外の引数
試した：
r - Rでパネルベクトル自己回帰(pVAR)後にグレンジャー因果性テストを行う方法は?
Rでパネルベクトル自己回帰を実行した後にグレンジャー因果関係テストを行う方法(panelvarパッケージを使用)?
パネル VAR を実行するには、次のようにします。
私の質問は、グレンジャーの因果関係テストを実行する方法です (panelvar はこれを機能として提供しません)。パッケージの関数pgrangertestを使用する必要があるようです。plmただし、pVAR モデルは単純な線形モデルとは異なるため、「式」がどうなるかはわかりません。また、「順序」は、いくつかのラグ オプションを使用して pVAR を実行し、(Andrews_Lu_MMSC 関数によって提供される BIC、AIC などに基づいて) 最適なモデル フィットを提供するものを選択した後に最適であることが判明したラグの数である必要がありますか?
つまり、「inv ~ value」を別のものに置き換える必要があり、その方法が明確ではありません。
y、x、z の相互関係に関心がある場合、pgrangertest を 6 回実行する必要がありますか? 以下は意味がありますか？
pgrangertestでは一度に 2 つの変数しか使用できないことはわかっていますが、3 番目の変数も制御する必要はありませんか?
python - VAR(1) timeseires をシミュレートするための係数行列 (A 行列) を作成する方法は?
20X100 VAR(1) 時系列をシミュレートしたい。このために、まず 20X20 の係数行列 (A 行列) を作成する必要があります。しかし、VAR シリーズが安定するためには、この係数行列が満たすべき特定の条件があります。私が読んだ条件から、Aのすべての固有値は絶対値で1より小さくなければならないということです。
私の質問は、他に条件があるかどうかです。そして、ブルートフォースまたはライブラリを使用して、これらの条件を満たすこの A マトリックスを作成する方法は?
time-series - グレンジャー因果関係テストのエラー/VAR の例 (Python 3.8)-
Python での VAR モデル構築の「一般的な」例を再現しようとしています/失敗していますが、Granger Causality テストで行き詰っています。提供されたデータセットとコードを使用していますが、次のエラーが発生しています。ここで何が起こっているのか理解できたと思われる場合は、お知らせいただきありがとうございます。一番
ファイル "/Applications/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/statsmodels/tsa/tsatools.py"、524 行目、lagmat2ds で ValueError('Only supports 1 and 2-dimensional data.') を発生させる ValueError: Only supports 1 次元および 2 次元データ。
完全なコードを以下に示します。元のチュートリアルはこちら