dataデータポイントの時系列である次のものがあります（dput()再現可能なシリーズについては、以下の出力を参照してください）。
data
2012-03-13 0.0099809886
2012-03-14 -0.0011633318
2012-03-15 0.0021057557
2012-03-16 -0.0039516504
2012-03-19 -0.0006950880
2012-03-20 -0.0064935065
2012-03-21 -0.0016389604
2012-03-22 0.0089264740
2012-03-23 0.0061047194
2012-03-26 -0.0032664489
2012-03-27 0.0016199954
2012-03-28 0.0123198512
2012-03-29 -0.0018399264
2012-03-30 0.0013828071
2012-04-02 -0.0134335155
2012-04-03 -0.0038999771
2012-04-04 0.0057816836
2012-04-05 0.0041695622
2012-04-10 0.0039627040
2012-04-11 -0.0007045561
2012-04-12 0.0063261481
2012-04-13 0.0030106531
2012-04-16 0.0004650081
2012-04-17 -0.0057924004
2012-04-18 0.0055337791
2012-04-19 0.0009157509
2012-04-20 -0.0004576659
2012-04-23 -0.0038857143
2012-04-24 0.0029960820
2012-04-26 -0.0074779062
n 期間のローリング分位点の時系列を取得したいと思います。
たとえば、シリーズ全体の上位 4 分の 1 を取得するには、次のようにします。
> quantile(se,.75)
75%
0.004117848
data$rolling_quantileしかし、私が望むのは、何を構成するかのローリング n 期間ウィンドウを持つことができるように効果的に追加することです。
apply.rolling( Performance Analytics) または roll.apply ( ) でうまくいくと思っzooていましたが、10 日間のローリングの上位四分位数を計算しようとすると、次のエラーが発生します。
> rolling_quantile <- apply.rolling(data,width=10,FUN="quantile",.75)
Error in xts(calcs[-1], order.by = dates[steps]) :
NROW(x) must match length(order.by)
tracbackどちらもあまり手がかりを与えません：
> traceback()
3: stop("NROW(x) must match length(order.by)")
2: xts(calcs[-1], order.by = dates[steps])
1: apply.rolling(data, width = 10, FUN = "quantile", 0.75)
roll.apply動作しているように見えますが、 の先頭と末尾で予想よりも多くのデータを切り刻んでいるようですdata。必要に応じてその呼び出しを更新として投稿しますがapply.rolling、いずれにしても適切な解決策であると考えています.
もちろん、Excelでこれを行うのは非常に簡単ですが、Rで答えを得たいと思います。しかし、解決策のガイドとして、これは私が得たい結果です(Excelで生成されたものとして):
data rolling_qt
3/13/2012 0.009980989
3/14/2012 -0.001163332
3/15/2012 0.002105756
3/16/2012 -0.00395165
3/19/2012 -0.000695088
3/20/2012 -0.006493506
3/21/2012 -0.00163896
3/22/2012 0.008926474
3/23/2012 0.006104719
3/26/2012 -0.003266449 0.005104978
3/27/2012 0.001619995 0.001984316
3/28/2012 0.012319851 0.005104978
3/29/2012 -0.001839926 0.004983538
3/30/2012 0.001382807 0.004983538
4/2/2012 -0.013433515 0.004983538
4/3/2012 -0.003899977 0.004983538
4/4/2012 0.005781684 0.00602396
4/5/2012 0.004169562 0.005378653
4/10/2012 0.003962704 0.004117848
4/11/2012 -0.000704556 0.004117848
4/12/2012 0.006326148 0.005378653
4/13/2012 0.003010653 0.004117848
4/16/2012 0.000465008 0.004117848
4/17/2012 -0.0057924 0.004117848
4/18/2012 0.005533779 0.005192725
4/19/2012 0.000915751 0.005192725
4/20/2012 -0.000457666 0.004117848
4/23/2012 -0.003885714 0.003724691
4/24/2012 0.002996082 0.00300701
4/26/2012 -0.007477906 0.00300701
いつものように、どんな助けでも大歓迎です。
> dput(se)
structure(c(0.00998098859315588, -0.00116333178222428, 0.00210575573233496,
-0.00395165039516499, -0.000695088044485592, -0.00649350649350644,
-0.00163896043081246, 0.00892647404275304, 0.00610471941770374,
-0.00326644890340644, 0.00161999537144175, 0.0123198512319851,
-0.00183992640294384, 0.00138280709840988, -0.0134335154826958,
-0.0038999770589585, 0.00578168362627207, 0.00416956219596942,
0.00396270396270393, -0.000704556129638378, 0.00632614807872534,
0.00301065308012971, 0.000465008137642497, -0.0057924003707136,
0.00553377910998387, 0.000915750915750912, -0.000457665903890181,
-0.00388571428571427, 0.00299608204655444, -0.00747790618626787
), .indexCLASS = "Date", .indexTZ = "", na.action = structure(c(5L,
6L, 10L, 14L, 17L, 19L, 20L, 21L, 22L, 24L, 25L, 26L, 27L, 28L,
29L, 30L, 31L, 32L, 33L, 34L, 35L, 36L, 37L, 38L, 39L, 40L, 41L,
42L, 43L, 44L, 47L, 49L, 51L, 54L, 55L, 56L, 57L, 58L, 59L, 60L,
61L, 62L, 63L, 64L, 65L, 66L, 68L, 69L, 70L, 71L, 72L, 73L, 74L,
75L, 76L, 77L, 78L, 79L, 80L, 82L, 83L, 84L, 85L, 86L, 87L, 88L,
89L, 90L, 91L, 92L, 93L, 94L, 95L, 96L, 98L, 99L, 100L, 101L,
102L, 103L, 104L, 105L, 106L, 107L, 108L, 109L, 110L, 112L, 113L,
114L, 115L, 116L, 118L, 119L, 120L, 121L, 122L, 123L, 124L, 125L,
126L, 127L, 128L, 129L, 132L, 133L, 135L, 136L, 137L, 138L, 139L,
140L, 141L, 142L, 143L, 144L, 145L, 146L, 147L, 148L, 149L, 150L,
151L, 152L, 153L, 154L, 155L, 156L, 157L, 158L, 159L, 160L, 161L,
162L, 163L, 164L, 165L, 166L, 167L, 168L, 169L, 170L, 171L, 172L,
245L, 252L, 285L, 426L, 448L, 509L, 686L, 704L, 796L, 942L, 959L,
1057L, 1257L, 1311L, 1531L, 1565L, 1726L, 1787L, 1820L, 1982L,
2032L, 2044L, 2045L, 2075L, 2076L, 2218L, 2221L, 2237L, 2238L,
2330L, 2493L, 2555L, 2590L, 2749L, 2811L, 2845L, 3005L, 3067L
), class = "omit", index = c(957708000, 957794400, 958312800,
958658400, 959090400, 959263200, 959522400, 959608800, 959695200,
959868000, 960127200, 960213600, 960300000, 960386400, 960472800,
960732000, 960818400, 960904800, 960991200, 961077600, 961336800,
961423200, 961509600, 961596000, 961682400, 961941600, 962028000,
962114400, 962200800, 962287200, 962719200, 962892000, 963237600,
963496800, 963756000, 963842400, 963928800, 964015200, 964101600,
964360800, 964447200, 964533600, 964620000, 964706400, 964965600,
965052000, 965224800, 965311200, 965570400, 965656800, 965743200,
965829600, 965916000, 966175200, 966261600, 966348000, 966434400,
966520800, 966780000, 966952800, 967039200, 967125600, 967381200,
967467600, 967554000, 967640400, 967726800, 967986000, 968072400,
968158800, 968245200, 968331600, 968590800, 968677200, 968850000,
968936400, 969195600, 969282000, 969368400, 969454800, 969541200,
969800400, 969886800, 969973200, 970059600, 970146000, 970405200,
970578000, 970664400, 970750800, 971010000, 971096400, 971269200,
971355600, 971614800, 971701200, 971787600, 971874000, 971960400,
972219600, 972306000, 972392400, 972478800, 972565200, 972997200,
973083600, 973429200, 973515600, 973602000, 973688400, 973774800,
974034000, 974120400, 974206800, 974293200, 974379600, 974638800,
974725200, 974811600, 974898000, 974984400, 975243600, 975330000,
975416400, 975502800, 975589200, 975848400, 975934800, 976021200,
976107600, 976194000, 976453200, 976539600, 976626000, 976712400,
976798800, 977058000, 977144400, 977230800, 977317200, 977403600,
977835600, 977922000, 978008400, 987343200, 988120800, 992181600,
1009285200, 1012136400, 1019656800, 1041339600, 1043586000, 1055080800,
1072875600, 1075035600, 1087135200, 1111932000, 1118584800, 1145887200,
1150034400, 1169730000, 1177423200, 1181484000, 1201438800, 1207663200,
1209045600, 1209304800, 1212933600, 1213020000, 1230469200, 1230814800,
1232888400, 1232974800, 1244383200, 1264424400, 1272204000, 1276437600,
1295960400, 1303740000, 1307887200, 1327496400, 1335276000)), index = structure(c(1331557200,
1331643600, 1331730000, 1331816400, 1332075600, 1332162000, 1332248400,
1332334800, 1332421200, 1332680400, 1332766800, 1332853200, 1332939600,
1333026000, 1333288800, 1333375200, 1333461600, 1333548000, 1333980000,
1334066400, 1334152800, 1334239200, 1334498400, 1334584800, 1334671200,
1334757600, 1334844000, 1335103200, 1335189600, 1335362400), tzone = "", tclass = "Date"), .Dim = c(30L,
1L), .Dimnames = list(NULL, "data"), class = c("xts", "zoo"))