バックグラウンド
トレード分析環境をセットアップしようとしています。さまざまなブローカーの先物でいくつかのルールベースの戦略を実行しており、さまざまなブローカーからの取引を 1 か所に集約しようとしています。blotter分析用の主なツールとしてパッケージを使用しています。
アイデアは、私が実行しているさまざまな戦略のライブパフォーマンスの分析blotterに使用することです。PerformanceAnalytics
当面の問題
将来の EOD データのソースは CSIData です。これらの先物のすべての EOD OHLC 価格は、次のディレクトリ構造に CSV 形式で保存されます。先物ごとに個別のディレクトリがあり、先物の各契約には OHLC 価格シリーズを含む 1 つの csv ファイルがあります。
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+---AD
| AD_201203.TXT
| AD_201206.TXT
| AD_201209.TXT
| AD_201212.TXT
| AD_201303.TXT
| AD_201306.TXT
| AD_201309.TXT
| AD_201312.TXT
| AD_201403.TXT
| AD_201406.TXT
| AD_54.TXT
...
+---BO2
| BO2195012.TXT
| BO2201201.TXT
| BO2201203.TXT
| BO2201205.TXT
| BO2201207.TXT
| BO2201208.TXT
| BO2201209.TXT
| BO2201210.TXT
| BO2201212.TXT
| BO2201301.TXT
...
すべての先物のルート コントラクトを定義することができました (たとえば、上記のケースADなどBO2) FinancialInstrument。CSIData シンボルをプライマリ識別子として使用します。
私は現在、実際の個々の将来のコントラクト (例: など) をすべて定義し、 を使用してそれらのルックアップをセットアップする方法に苦労してAD_201203いAD_201206ますsetSymbolLookup.FI。
それを行う方法についての指針はありますか？
?future_series個々の将来の契約を設定するために、とを調べましたが?build_series_symbols、サポートされている接尾辞は、将来の月のコード形式のみのようです。そのため、個々の将来の契約を手動で設定する必要があると感じています。例えば
build_series_symbols(data.frame(primary_id=c('ES','NQ'), month_cycle=c('H,M,U,Z'), yearlist = c(10,11)))
[1] "ESH0" "ESM0" "ESU0" "ESZ0" "NQH0" "NQM0" "NQU0" "NQZ0" "ESH1" "ESM1" "ESU1" "ESZ1" "NQH1" "NQM1" "NQU1" "NQZ1"
私の質問の 2 番目の部分、つまり CSI からのこれらの先物の価格ルックアップの設定をどこから始めればよいか見当がつきません。
PS: この種の質問に適切なフォーラムでない場合は、適切なセクションに移動するか、まったく別のフォーラムで質問することもできます。
PPS: 評判の高い人は、この質問にFinancialInstrumentと のタグを付けてもらえますかCSIdata? ありがとう！