r - ファンドスクリーニング戦略の設定

Question

皆さんの中には、どのファンド（ヘッジファンドやその他のファンド）に投資するかを選択する際に、何らかの分析/スクリーニングを適用しているのではないでしょうか? もしそうなら、どの基準を使用していますか、またはサンプルコードさえありますか?

quantmod図書館や図書館を利用しようと考えていPerformanceAnalyticsます。もちろん、他のライブラリも...

コメント/ガイドラインに最適です！

よろしくお願いします！

Answer 1

あなたが探している機能は だと思いますsample。たとえば、fundsファンド名のリストの場合:

> funds<-LETTERS[1:10]
> funds
 [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J"

次にsample(funds)、投資するファンドを選択するための非常に優れた戦略を提供します。

> sample(funds,5)
[1] "G" "A" "F" "C" "J"

より洗練されたものにしたい場合は、資金の一部を各ファンドに割り当てることができます。この場合、関数runifはおそらく良いものです。このようなもの：

> data.frame(fund=funds,allocation={x<-runif(10);x/sum(x)})
   fund  allocation
1     A 0.139513790
2     B 0.156152098
3     C 0.048013319
4     D 0.163331697
5     E 0.123784522
6     F 0.116643687
7     G 0.008980385
8     H 0.067164346
9     I 0.081205814
10    J 0.095210342

免責事項: インターネットから投資アドバイスを受けることは、通常は良い考えではありません!